热门| 最优投资决策:理论、模型和算法

马科维茨的经典均值–方差模型分别用资产组合收益率的数学期望和方差(或标准差)来刻画它的收益和风险,在资产组合收益水平一定的条件下使其风险最小化,此为一个二次规划问题。基于此规划问题的解析解,可以得到最优资产组合上的投资有效前沿,其上的组合定义了“均值–方差”有效的资产组合,对确定的方差水平具有最大...

Excel2013中计算方差和均方差的详细步骤介绍

①启动Excel2013,先随便输入一些数据值,然后我们开始计算方差,在C5单元格输入公式:=VAR(A5:A10),Var函数是一个计算方差的函数。②然后是计算均方差,公式如下:=STDEV(A5:A10),STDEV是个计算均方差的函数。③得到结果之后,我们发现均方差其实就是方差的正值平方根,所以,第二步的公式也能这样写:=SQRT(VAR(A5:...

排了这么多年队,你真的知道怎么排最有效率吗?有人总结出一个公式

观察到实际的队列长度是很容易的,你也可以尝试将该队列长度与所有队列长度的平均值进行比较。值得注意的是,通过计算收银时间平均值和标准差的方式来判断的方式,最早是1930年著名的Pollaczek-Khinchine公式提出的。除了收银时间的平均值和方差外,该公式中还将每名顾客达到的平均时间纳入了考虑。排队时长应该这么算...

excel如何计算数据方差

一、var函数1、函数VAR假设其参数是样本总体中的一个样本。公式意义见下图:注意:到下图一中的根号内的分式分母为n-12、现在想用var函数求单元格区域A1:A10这一列数据的方差。在单元格A13输入函数:=VAR(A1:A10),见下图,然后回车3、这样用var函数求得的单元格区域A1:A10这一列数据的方差就放在...

《数学概观》:讲解大学数学基本思想的一本好书

在讲积分学时,作者首先从非常直观的计算面积和体积的问题开始讲起,先从曲边梯形面积的导数计算,直接得出牛顿-莱布尼茨公式。然后作者详细地展开关于黎曼积分的定义及其性质的论述,特别是常用的积分号下求导数、累次积分、广义积分等内容,重点是讲解积分号下求导数,以及控制收敛定理。接下来作者运用这个控制收敛定理和分部...

威尔逊得分:样本量过少,如何科学衡量喜好程度?一个数据分析的常见...

4.变形扩展另外,我们这里都是二项分布(www.e993.com)2024年11月25日。如果是评分等级问题:如五星评价体系,或者百分评价体系,该怎么办呢?将威尔逊得分的公式由伯努利分布修改为正态分布,带入相关参数即可。注意:均值和方差均是归一化之后的数值。关于威尔逊得分,我们就分享这些,希望对大家今后的数据工作能有所帮助。以后再衡量哪个更好,可以...

详解丨数据分析常用的知识点大全(烧脑,但是值得学习)

均值u=0,标准差σ=1的正态分布叫做标准正态分布。它的随机变量用z表示,将均值和标准差代入正态概率密度函数,得到一个简化的公式:为了计算概率需要学习一个新的函数叫累计分布函数,它是概率密度函数的积分。用P(X<=x)表示随机变量小于或者等于某个数值的概率,F(x)=P(X<=x)。

进化策略入门:最优化问题的另一种视角

接下来,我们仅仅使用最优的前25%的解去估计下一代的协方差矩阵C(g+1)。在这里,我们想到了一个聪明的计算方法:使用当代的均值μg,而不是我们刚刚更新的μ(g+1)。具体的计算公式如下:在我们得到了下一代(g+1)的μx、μy、σx、σy、σxy等参数后,我们现在可以抽样得到下一代的候选解。

货币政策传导的企业资产负债表渠道有效吗?

为了更加精准地确定企业持有货币资金和货币政策变量对企业投资的影响,以及三个变量之间的相互影响程度,以方差分解的方式,得到不同的VAR方程中的冲击变量对于内生变量波动的贡献程度,表2中给出了13个行业第10个预测期和第20个预测期的方差分解的结果。从表2中可以看出,在13个行业当中选取10个预测期和选取20个预测...

关于印发《2012年湖南省普通高等学校对口招生考试基本要求及考试...

能根据概念、法则、公式进行数、式、方程的正确运算和变形;能正确地使用一般的函数型计算器进行运算、处理数据;能依据文字描述想象出相应的空间图形,能在基本图形中找出基本元素及其位置关系;能依据所学的数学知识对工作和生活中的简单数学问题作出分析,并能运用适当的数学方法予以解决。