资本新规助推信用风险缓释工具发展

在实际业务中,如果信用风险缓释工具创设机构为商业银行,则根据商业银行等级划分(A+级、A级)和凭证期限(三个月以内或以外),对应了20%～40%的风险权重;如果信用风险缓释工具创设机构为证券公司或其他金融机构,则对应了75%(投资级机构)或100%(一般机构)的风险权重。对比可知,商业银行创设的信用风险缓释工具资本节约效果...

ESG精选好书|揭秘可持续金融:ESG风险与模糊逻辑的结合(下篇)

3.采用模糊层次分析法,根据企业实际情况对不同ESG风险因素的权重进行主观赋值,形成整体ESG风险等级评判。ESG风险应对方案优选1.利用模糊优化模型,在成本、效益、可行性等约束条件下,优选最佳的ESG风险应对组合策略。2.构建模糊决策规则库,将企业特征、风险状况等因素模糊化,为ESG风险应对提供个性化决策支持。3...

巴曙松:资本新规下风险计量方法的变革和影响分析

从“银行账簿到交易账簿的信用和股权内部风险转移、银行账簿到交易账簿的一般利率风险内部转移、信用估值调整风险的内部风险转移”三个方面,提出各类风险在出现内部风险转移时的资本计量规则。提出三种市场风险资本计量方法新标准法的主要改进。一是引入新的计量框架。资本要求由基于敏感度方法的资本要求、违约风险资本要求...

【一揽子化债一周年】贵州篇——黔风细语:信用修复取得阶段性成效...

●贵州省债务风险形成存在其表层及深层次原因,表层来看,快速举债导致债务规模大且债务率水平高,发债主体行政层级偏低,不同层级企业互保及拆借频繁,未控制合理的债务层级、期限、类型等结构,融资成本敏感度低、债务成本高企且债务本息覆盖能力持续弱化;而从深层次来看,区域政府预算约束性不足、政绩考核制度片面,金融资源...

财信研究解读2023年中央经济工作会议:高质量发展是新时代的硬道理

2023年房地产市场继续调整,前三季度国内房地产销售面积较同期高点下降近四成,导致房企三个现金流渠道——销售回款、上下游建筑施工企业垫资、企业融资均处于紧张甚至断裂状态(见图8),房企违约风险或进一步暴露,且容易向财政风险、金融机构风险转化,需守住不发生系统性风险的底线。

广发如是说|关于资本新规

银行资本新规影响测算系列之三:同业篇资本新规对商业银行风险暴露类别划分更细致,资本占用整体上升(www.e993.com)2024年11月28日。第一档银行需要将对应交易对手银行划分为A+级、A级、B级、C级四类,并使用不同标准的风险权重,第二档银行不划分商业银行级别。对其他非银机构风险暴露方面,第一档银行可单独划分投资级机构,资本新规下更为受益。

浙商银行2023年年度董事会经营评述

3大目标方向:一流的正向正行的社会影响力、一流的专业专注的行业竞争力、一流的共进共荣的企业凝聚力。1个经营方针:全面贯彻落实“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针。4大战略重点:数字化改革系统开启、深耕发展全面推进、五大板块协同发展、财富管理全新启航。

中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

3、债券投资策略:本产品采用自上而下的投资方法,通过整体债券配置、类属配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风险、增加投资收益,提高整体组合的收益率水平,追求债券资产的长期稳定增值。4、其他金融工具的投资策略:本基金对权证等衍生金融工具的投资以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进...

新资本管理办法下商业银行配置偏好及轻资本转型策略

1.商业银行同业业务风险暴露的风险权重普遍上升同业业务中涉及商业银行风险暴露的资产品种主要包括同业存单和存放同业等。在旧资本管理办法下,原始期限为3个月以内的商业银行风险暴露资产的风险权重为20%,3个月以上的为25%。新资本管理办法将商业银行分为A+级、A级、B级和C级4类。根据不同的等级和产品原始期限,商...

21深度|极端天气频发,谁来给保险行业“上保险”?

“通过灾害模块、风险暴露模块和易损性模块三个巨灾风险测算模块可以帮助我们定量计算风险敞口有多大。而在这个过程中,人工智能、云计算技术起到了很大的作用。要以分秒为单位实时计算出资产与人员伤亡的预期损失,短期内迅速做出应急预案,对算力的要求非常高。”汪申说。