资本新规下中小银行债券业务风险管理研究
对中小银行而言,实施资本新规不仅意味着风险资产计量规则的变化,更是需要通过优化资产配置来满足资本充足率的要求,同时也是重新审视和提高自身风险管理能力的重要契机。资本新规下债券业务的主要变化(一)信用风险加权资产计量标准法的修订变化一是增加了资产风险暴露类别。例如,资本新规增设了担保债券风险暴露,币种错...
理论研究 | 党建引领全面风险管理效能提升的实践研究
遵循“全面、独立、适应、有效”的风险管理原则,持续优化完善全面风险管理体系建设,深入推动全面风险管理各项措施有力落地,确保了以净资本、流动性为核心的各项主要风控指标持续优于监管标准,实现了风险总量持续收敛,整体风险偏好保持“稳健”。以提升全面风险管理效能为目标,我们重点聚焦以下几项工作:(一)坚持党的集中...
商业银行资本管理办法
本办法所称资本充足率,是指商业银行持有的、符合本办法规定的资本净额与风险加权资产之间的比率。一级资本充足率,是指商业银行持有的、符合本办法规定的一级资本净额与风险加权资产之间的比率。核心一级资本充足率,是指商业银行持有的、符合本办法规定的核心一级资本净额与风险加权资产之间的比率。杠杆率,是指商业...
朱长法:加强商业银行债券投资利率风险管理 促进债券市场高质量发展
在保持管理模式连续性和稳定性的同时,应通过合理确定各账户规模、浮动盈亏限额等指标,加强账户结构与资本管理、非优质流动性资产、利率风险限额等指标的协同配合,统筹协调不同账户间稳定性与灵活性的关系,提升资产组合的盈利性和风险防范能力。进一步提升商业银行债券投资利率风险管理能力的相关建议面对国内外复杂多变的...
国家金融监督管理总局副局长丛林:完善资本监管制度 促进银行业高...
第三,有利于推动银行业全面提升风险管理水平。在资本监管规则的引导下,商业银行逐步建立起了以风险计量为核心的全面风险管理体系,风险治理不断加强,模型工具不断优化,制度流程持续完善,数据IT基础不断夯实。随着银行业务规模的扩大,创新业务模式及金融工具的涌现,商业银行风险管理体系有待完善。
曾刚:强化金融监管,促进银行业风险管理能力提升
操作风险计量方面,除了仅保留基本指标法供第二、第三档银行简单计算操作风险资本要求以外,现行办法中的标准法和高级计量法都被废除,“资本新规”中重新设计了全新的操作风险标准法,该方法下的资本要求不仅和银行的业务收入规模有关,还和银行的操作风险管理水平高低密切相关(以过去十年操作风险年均历史损失金额作为...
国务院新闻办就强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策举行...
国务院新闻办公室于2024年3月15日(星期五)下午3时举行新闻发布会,请中国证券监督管理委员会副主席李超,首席风险官、发行监管司司长严伯进,证券基金机构监管司司长申兵,上市公司监管司司长郭瑞明,人事教育司负责人张朝东解读强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策,并答记者问。??...
国投资本2023年年度董事会经营评述
效率和成效;稳步推进风控数智化,建立覆盖全口径、多市场、境内外业务的全面风险管理系统体系,持续提升风险管理实力;加强重点领域风险管控,摸排风险管理隐患,建立城投债业务分类分级与风险管理联动机制;扎实开展创新工具研究,构建同一客户同一业务管理机制,推进经济资本深化应用,扩展升级场外衍生品模型库,实现风险的可控、在...
全面解读《金融稳定报告》四大重点
二是《报告》重点增设相关专栏,也能侧面反映监管部门的重视,跨境资本流动问题已上升至金融体系稳定安全的层面,2022年以来央行已先后通过上调外汇风险准备金率、企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数等方式开展管理,后续或也有相关的制度安排。三是《报告》及近期多轮政策会议中对“扩大高水平对外开放”的政策基调并未...
新资本管理办法下商业银行配置偏好及轻资本转型策略
2023年11月,国家金融监督管理总局发布了《商业银行资本管理办法》,全面修订了风险加权资产计量规则,银行表内资产配置倾向或跟随调整,进而影响金融产品的相对定价和配置偏好。本文从商业银行金融市场业务角度切入,通过解读该办法的重点、难点,梳理债券资产、资管产品和同业业务风险加权资产占用规则的变化,推测商业银行对具体各...