彻底被暴涨打败了!对冲私募大佬幻方放弃对冲产品

宁波幻方在公告中表示,因市场环境变化,对冲系列产品难以同时取得收益和缩小风险敞口,潜在收益风险比明显下降,未来收益将明显低于投资人预期。宁波幻方清退中性策略产品,实属无奈之举。从幻方和其他量化私募基金公司的起落可以看出,量化基金的确曾创造过低波动、稳健回报的历史,但历史表现并不能证明量化基金就是低波动、稳...

幻方之后,再有量化私募放弃中性策略,究竟是何隐情?

“幻方之后,幂数资产此次大幅回撤并放弃中性策略,我们担心市场因此对整个对冲产品产生误解,引发客户恐慌性赎回。”某量化私募人士表示,过往宣传中,不少机构把对冲产品作为低波动产品宣传,比如不少机构向客户介绍期权是类比雪球结构产品对比,现在市场到了“补课”的阶段。首先,期权产品并不是低波动产品,尤其是面对极端行...

市场好转、中性策略承压,量化私募巨头幻方量化宣布放弃中性策略

知名私募幻方量化要放弃中性策略了！据中证报报道，10月18日，幻方量化向投资者发布消息称，因市场环境变化，对冲系列产品难以同时取得收益和缩小风险敞口，潜在收益风险比明显下降，未来收益将明显低于投资人预期。考虑到对冲产品的风险属性，公司将逐步将对冲全系产品投资仓位降低至0，同时自2024年10月28日起免除对冲系...

私募量化投降了:幻方量化舍弃对冲,幂数资产最大回撤

私募量化投降了:幻方量化舍弃对冲,幂数资产最大回撤1.回撤幅度已超过10%-幂数资产公告其旗下期权产品出现历史最大回撤。-"幂数富饶套利3号私募证券投资基金"在9月30日至10月11日期间收益为-6.54%。-该产品今年以来的回撤幅度已超过10%。2.其他私募情况:-盛泉恒元的中性产品在市场大涨时出现...

幂数资产、幻方量化相继转向多头,中性策略未来走向何方?

另一位私募人士则称，上述期权套利亏损主要是金融期权双卖策略亏钱，可以理解为因为股指期货节前的暴涨，很多金融期权的隐含波动率飙升，直接“打爆了”。而市场中性策略亏损主要是因为基差的剧烈波动、对冲端股指期货升水带来的亏损，加上负的超额收益。就在近期，量化巨头幻方量化向投资人发布公告称，因市场环境变化，...

转向积极看多!幻方“彻底放弃中性策略”发酵整个周末,跟踪:行业...

幻方量化为何决定逐步放弃中性策略原因?是否会引发行业效仿?从单个公司推至行业是否过度解读?对冲策略近期净值有所回调,量化私募是如何应对?对于这些疑惑,多位受访量化私募人士指出,幻方对产品线的调整是公司对产品布局的策略,并不能代表行业(www.e993.com)2024年11月22日。不少公司认为,中性产品作为配置工具,具有存在的业务价值。

幻方量化回应舍弃对冲 业内表态:不跟!

证券时报e公司讯,有着量化巨头之称的幻方量化,要放弃对冲产品了。至于舍弃对冲产品后,如何实施下一步产品策略,对此幻方量化回应称:“我们对冲产品规模非常小了,(后续)准备专注量化多头投资”。公开信息显示,该公司部分对冲系列产品规模,已经降至千万元以下。最近一段时间,资本市场明显呈现单边走势,不少量化对冲产品的收...

年内私募自购逾7亿元

数据显示,从单家私募管理人今年认购金额来看,百亿量化私募幻方量化今年以来自购金额2.5亿元居首;因诺资产、海南希瓦、进化论资产、盛麒资产、海南思瑞私募今年以来自购金额介于5000万元到8000万元;此外,陆宝投资、上海卓胜私募、聚宽投资、止于至善投资、华炎私募、久阳润泉、汉和资本及友山基金等在内的8家私募今年以来...

又一家私募放弃中性策略,全面转向看多?多家百亿私募表示仍看到...

不过,私募机构对当下中性策略的态度也呈现两极。对于两家私募宣布放弃私募策略,另一家百亿私募周星(匿名)向澎湃新闻表示,“有可能是他们(幻方量化、幂数私募)中性亏太多了,多头极端风险下,回撤可是几十个点,风险偏好低的投资者是承受不住的。”不过,周星表示,他所在的公司与幻方幂数分歧较大,目前还在备案新产品,...

多家量化私募宣布放弃 中性策略失灵了吗?

财新网继头部量化私募幻方量化宣布放弃中性策略后,又一家私募幂数资产近日公告称不再推广类中性策略。不过,多位私募人士对财新称,个别公司的产品线调整并不代表整个行业,中性策略也不能因为极端行情下净值的短期回撤就完全被否定。市场中性策略是股票量化策略的一种,由多头端和空头端组成,一般是通过数量化的...