差价保本单的设置策略是什么?这种策略如何保障投资策略?

首先,差价保本单的设置需要投资者对市场有深入的理解和分析。投资者需要关注不同期货合约之间的价格关系,尤其是那些具有高度相关性的合约。例如,同一商品的不同月份合约或同一品种的不同交易所合约。通过分析这些合约的历史价格数据,投资者可以识别出正常的价格波动范围,并据此设定差价保本单的触发条件。其次,差价保本单...

如何理解期货交易中的调期费?调期费对投资者有什么实际影响?

例如,如果投资者持有的是3月份到期的期货合约,但希望将其展期至6月份,那么他们需要支付的费用就是3月份合约与6月份合约之间的价格差。这个差额可能为正也可能为负,具体取决于市场情况。调期费对投资者的实际影响主要体现在以下几个方面:1.交易成本的增加:调期费直接增加了投资者的交易成本。对于频繁进行展期操...

如何理解期货合约的到期规则?这些规则如何影响市场流动性?

其次,到期规则还影响着市场的套利机会。在期货合约接近到期时,现货市场与期货市场之间的价格差异可能会变得更为显著,这为套利者提供了机会。然而,这也可能导致市场流动性的暂时性下降,因为套利交易通常涉及大量的买卖操作,可能会在短时间内吸收大量的市场流动性。此外,到期规则还与市场的风险管理密切相关。投资者在接近...

期货价差套利是什么?这种套利方式的风险有哪些?

期货价差套利是一种在期货市场中常见的交易策略,它涉及同时买入和卖出不同但相关的期货合约,以利用这些合约之间的价格差异来获取利润。这种策略的核心在于识别和利用市场中的暂时性价格失衡,从而在不承担方向性风险的情况下实现收益。价差套利通常可以分为几种类型,包括跨期套利、跨品种套利和跨市场套利。跨期套利是指...

股指期货:A股低开高走,中小指数反弹较大 20241121

昨日硅铁主力合约上涨0.31%(+20),收于6386元/吨,主力合约持仓减2604手。仓单方面,昨日硅铁6798张,较上一交易日持平,有效预报245张,较上一交易日持平。主产区价格变动:内蒙6080(-)元/吨;宁夏6050(-)元/吨;青海6100(-)元/吨;贸易地报价:河南72硅铁合格块6450(+90)元/吨;江苏72硅铁合格块6400(-)元/吨;...

如何利用期货市场进行套期保值?这种策略有哪些优势和局限性?

市场流动性:某些期货合约的市场流动性可能不足,导致交易成本增加或难以找到合适的对冲机会(www.e993.com)2024年11月28日。基差风险:期货价格与现货价格之间的差异(基差)可能会影响套期保值的效果。如果基差变化较大,套期保值的效果可能会打折扣。操作复杂性:套期保值需要企业具备一定的金融知识和市场分析能力,操作不当可能导致额外的损失。

看合约生命周期里的期货价格

以生猪期货为例,2023年9月25日,生猪期货2407合约结算价16590元/吨,该价格成为2409合约次日开盘基准价,作为计算当日交易保证金和涨跌停板幅度的依据。2023年9月26日,2409合约以16590元/吨开盘,以17125元/吨收盘,较挂盘基准价上涨535元/吨,较2403、2405、2407合约收盘价分别多1725元/吨、1350元/吨、605元/吨...

豆粕期货和现货之间的价差会变化吗

期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差。在价差交易中,交易者关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围,据此在相关合约上进行方向相反的交易。

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价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险;4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险;5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损...

期货合约近期价格高远期合约价格低什么意思?

当期货市场中近期合约价格高，而远期合约价格低时，我们称之为“反向市场”或“逆市场”。这种情况的出现通常意味着市场对未来价格走势持悲观预期。也就是说，投资者们预计在未来某个时间点，该商品的价格可能会下跌。因此，他们更愿意在现在以较高的价格买入近期合约，而不是在将来以较低的价格买入远期合约。具体来...