期货升贴水的实施条件是什么?满足这些条件对期货市场有何影响?

升水时,现货价格高于期货价格,套期保值者可能面临基差风险;贴水时,现货价格低于期货价格,套期保值者可能获得额外收益。3.市场流动性:升贴水现象可能影响市场流动性。升水时,现货市场可能更为活跃,而贴水时,期货市场可能更为活跃。4.投资者行为:升贴水现象影响投资者的行为。升水时,投资者可能更倾向于持有现货;贴...

如何判断期货市场的升水或贴水情况?这种判断方法有什么实际应用?

如果期货价格高于现货价格,则为升水;反之,则为贴水。2.基差分析法:基差是现货价格与期货价格之间的差额。通过观察基差的变化,可以判断市场是处于升水还是贴水状态。基差为正时,市场处于升水;基差为负时,市场处于贴水。3.时间序列分析法:通过分析不同到期日的期货合约价格,可以观察到价格曲线的形状。如果价格曲线向上...

基差、升水与贴水,股指期货市场的重要概念解析

期货升水通常意味着市场对未来价格的乐观预期或现货市场的相对弱势。贴水:现货价格高于期货相反,当现货价格高于期货价格时,我们称这种情况为“期货贴水”。在现货市场上,这被称为“现货升水”。期货贴水可能表明市场对未来价格的悲观预期或现货市场的相对强势。总之,基差、升水和贴水是期货市场中的重要概念,它们反映...

一文搞懂股指期货升水和贴水分别是什么意思?

基差:基差是指某一特定商品在特定时间和地点的现货价格与期货价格之差。基差可以是正数(贴水)或负数(升水)。基差=现货价格-期货价格基差反映了现货与期货市场之间的时间和空间差异,包括储藏费、利息、保险费、损耗费以及运输成本等。期货升贴水对投资者有哪些作用?1.预测市场趋势:升贴水可以帮助投资者...

股指期货的基差和升水贴水分别是什么意思?

升水和贴水——是指期货价格与现货指数价格之间的差异升水:升水是指期货价格高于现货价格的情况,也就是基差为正的情况。这种情况下,期货价格比现货价格高,表明市场对未来预期较为乐观,可能存在持续上涨的预期。升水在股指期货市场中常常出现,尤其是在市场预期股票指数将上涨时,期货价格会被预期的上涨行情所推高,形...

收藏!2024年最新期货商品成交和持仓、基差及仓单一览表(9.18)

今天介绍一下股指期货的升贴水，大家知道做股指是现金交割，也就是不像商品一样需要实物交割，所以股指交易大多数比较关注升贴水，也就是股指期货的基差，股指期货的升贴水现象是期货市场中的一个重要特征，它描述了期货价格与现货价格之间的关系(www.e993.com)2024年11月22日。以下通过举例来说明股指期货的升贴水情况：一、股指期货升水举例假设...

基差贴水加深,市场交投清淡

基差贴水整体扩大,对冲成本持续升高:本周市场情绪对基差的影响仍较为明显,基差与指数同向波动,各品种期指合约基差贴水整体扩大,IH重回全面贴水状态,IM季月基差年化贴水已接近10%,且考虑到IC与IM的基差受到雪球新增限制及合约陆续到期离场的影响,后续基差继续下行的阻力较小,市场的对冲成本或继续提高。

50ETF与股指期权合成期货:揭秘基差套利中的机会解析

同时,可以得到股指期权与股指期货的升贴水=股指期货基差-股指期权合成期货与标的指数的升贴水。2023年,沪深300股指期权合成期货与标的指数升贴水走势与沪深300股指期货基差波动大体一致,股指期权合成期货和股指期货频繁在升水和贴水状态间转换,同时股指期货基差波动大于股指期权合成期货升贴水,整体维持在-30,30。

期货新手必看!什么是基差

基差也就是在某一特定地点,某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格之间的价差。当现货价格大于期货价格时,此时基差值为正。我们可以称之为现货升水期货,又或是期货贴水现货;而当现货价格小于期货价格时,此时基差值为负。这时则称之为现货贴水期货,又或是期货升水现货。

期货品种基差率对比,找出贵的,挑出便宜的

关于基差的使用，这里提供一个简单的策略交易方法。在临近交割时，期货和现货的价格通常会趋于一致。在交割前两个月左右，若品种的基本面变化不大，一般会出现期货价格向现货回归的现象。做多贴水品种：找出期货贴水的品种，如纯碱等，尝试做多。做空升水品种：找出期货大幅升水的品种，如烧碱等，尝试做空。例如，在3月...