统计学最重要的10个概念【附Pyhon代码解析】
对于偶数个数据,中位数是6.0(5和7的平均值);对于奇数个数据,中位数直接是中间的数5.0。3.标准差标准差衡量数据的离散程度,反映数据分布的波动性。它是方差的平方根,表示数据平均偏离均值的程度。标准差越大,数据越分散;标准差越小,数据越集中。data=[2,4,6,8,10]std_dev=np.std(data)prin...
8种数值变量的特征工程技术:将数值转化为预测模型的有效特征
print(poly.get_feature_names(['x1','x2']))#输出:['x1','x2','x1^2','x1x2','x2^2']这些生成的特征可以为机器学习模型提供额外的信息,潜在地提高其性能。3、FunctionTransformerFunctionTransformer是Scikit-learn中的一个多功能工具,允许将自定义函数集成到数据转换过程中。它能够将...
华泰策略:历史上美股核心资产泡沫是如何终结的?
宏观经济方面,当前美国经济数据明显降温,7月非农新增就业11.4万,大幅不及彭博一致预期(下同)17.5万,且失业率4.3%高于市场预期,已触及衰退前瞻指标萨姆法则临界值(美国三个月失业率移动均值,减去前12个月失业率最低值,所得数值超过0.5%),市场正担忧大衰退,衰退交易较为极致。从历史上来看,1980、1990、2007、2020年...
2024最新生长曲线解读来了,家长们快试试吧!
正的Z值表示测量值高于均值,负的Z值表示低于均值。比如说50th是正中间,最下面一条曲线代表第3百分位数值(P3),相当于平均值减去2个标准差。最上面一条曲线代表第97百分位数值(P97),相当于平均值加上2个标准差。通常来说,如果遇到非常高或非常低的测量值,Z值可以提供更精确的比较。比如下图这个小朋友...
历史上美股核心资产泡沫是如何终结的?_行情_时期_紧缩
我们以AAIISentimentSurvey中认为后市将涨的人数比重减去后市将跌来衡量散户情绪。历史上,当其上行超过滚动1.5倍标准差时往往意味着美股已进入超买区域,最早或提前三个季度亮灯。今年四月该指标触及滚动1.5倍标准差区域。历史上1990年(海湾战争)、2007年(金融危机)、2020年(疫情冲击)时该指标未亮灯。
统计学入门:时间序列分析基础知识详解
相关性将协方差除以变量X和y的标准差,我们可以认为相关性类似于标准化协方差除以标准差(www.e993.com)2024年10月23日。对于自相关,计算以前和当前观测值之间的相关性。h在公式中也表示滞后性。当协方差和相关取较大的正值时,X和Y两个变量呈正相关关系。那么自协方差和自相关呢?我们来看看可视化。
华泰证券:给予特步国际(01368.HK)“买入”评级 目标价6.29港元
中期派息每股15.6港仙,派息比率达到50%,此外特别股息每股44.7港仙,合计每股60.3港仙,对应股息率约12.5%。我们维持2024-26E最新摊薄EPS人民币0.49/0.56/0.65元,以及目标价6.29港币不变,基于12.0x目标PE(过去12月PE均值12.6,减去0.2个标准差),维持“买入”评级。
高频交易,足矣!
当测试关系中的数值变化保持在其平均值的两个标准差以内时,就可以观察到这种置信度。从某种程度上说,统计套利其实有点像一种现代且复杂的技术分析策略,比如利用Bollingerbands(布林带)显示价格简单移动平均线周围的两标准差区间,暗示可能的短期价格路径边界然后相应的做meanreversion。本质上任意变量都可以做一个...
高频交易,足矣!_腾讯新闻
一旦找到这个股票pair之后,然后就可以算他们return差别的均值和标准差。接着就可以开始monitor他们return之间的差来做pairtrading了:一旦他们之间的差别超过两个标准差甚至更多,就可以利用pairtrading的逻辑,做空价格高的那只,同时做多价格低的那只,等到它们的价格关系恢复正常时获利。不过这里我觉得可以做的更细一点...
量化专题 · 几种神经网络模型预测效果对比及简析
本文中我们对数据进行简单的归一化处理,具体方法为(X-减去训练集的均值)/训练集的标准差。数据归一化可以将不同量纲的数据调整到大致相同的区间,可以使模型以更快地速度找到最优解。在神经网络模型中,参数的初始化和学习率等参数的选择可能会受到样本中不同特征数据大小的影响,归一化可以简化这些参数的调整。