世界的意义就在于事与愿违

7、上面的例子里,对冲牺牲了一小部分期望值,换来了一些确定性,体现为在不同结果上的回报分布是均匀的。后面会提及在多次博弈中,这种均匀分布对整体回报的好处。8、案例里下注者随着比赛的进程,对B球队下注对冲风险,以获得稳赢的结果,也算是某种贝叶斯更新,根据新的信息来评估过去的决策和概率权,并更新下注。9...

如何让自己在“输”的时候仍然获益?

7、上面的例子里,对冲牺牲了一小部分期望值,换来了一些确定性,体现为在不同结果上的回报分布是均匀的。后面会提及在多次博弈中,这种均匀分布对整体回报的好处。8、案例里下注者随着比赛的进程,对B球队下注对冲风险,以获得稳赢的结果,也算是某种贝叶斯更新,根据新的信息来评估过去的决策和概率权,并更新下注。9...

BAYESFLOW:使用可逆神经网络学习复杂随机模型

我们期望网络忽略这个虚拟参数,即我们假设估计的u的后验与均匀先验相似。我们将BayesFlow的性能与以下能够进行摊销无似然推断的最新方法进行了比较:条件变分自编码器(cVAE)[35]、带有自回归流的cVAE(cVAE-IAF)[26]、带有异方差损失的深度推断(DeepInference)[41]、通过LSTM神经网络学习信息摘要统计量的近似贝叶斯计算...

Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失...

现在我们有了边缘分布,我们需要找到模型的copula。我们首先使用概率变换并获得中的每一个,我们知道它们是Uniform(0,1)。这是通过以下代码完成的:#现在我们需要均匀分布IV<-pct(IVV,a)rt<-cbind(uVuL,UP,DC)图5显示了均匀分布之间的相关性。通过均匀分布,我们可以看到哪种类型的参数c...

趣题:均匀分布且和为常数的n个变量

我试图从“n个变量的和的期望值是n/2”出发,证明和为1.5的3个变量不可能均匀分布在0到1之间。不过,最终还是没有找到突破口。在上面n为偶数的情况下,有n/2对不独立的变量。是否有可能每一对变量都互相独立呢?很多人估计想,这怎么可能,既然总和要求相等,各个变量之间必然会相互依赖、相互限制。而事实上,如果...

随机误差的统计特性及其估算方法

1测量数据的分布曲线可以看到两批电池的测量的平均数据相同,但是偏离平均值的结果是不同的,因此,只是期望不能表示出结果的差别,需要引入方差与标准差的概念(www.e993.com)2024年11月8日。显然,第一批电池的测量数据的分散程度较第二批好,即第一批较第二批方差较小。标准偏差定义为:...

“稳赚”的原理

7.上面的例子里,对冲牺牲了一小部分期望值,换来了一些确定性,体现为在不同结果上的回报分布是均匀的。后面会提及在多次博弈中,这种均匀分布对整体回报的好处。8.案例里下注者随着比赛的进程,对B球队下注对冲风险,以获得稳赢的结果,也算是某种贝叶斯更新,根据新的信息来评估过去的决策和概率权,并更新下注。

随机变量:常见的离散型、连续型随机变量有哪些特点?

概率分布:泊松分布不同参数下的分布函数如下:这里重点关注泊松分布的平均发生次数(即期望值)=λ,而且后面我们将知道,泊松分布的方差也是λ。4.几何分布:G(p)定义:重复进行随机事件,直到事件发生为止才停下。X为首次发生时共做的事件的次数。每次发生的概率均为p,则X~G(p)...

六西格玛项目测量阶段:概率与数理统计基础

0—1分布的均值、方差与标准差分别为:五、常用的连续分布常见的连续分布有:正态分布;均匀分布;指数分布;对数正态分布;威布尔分布。正态分布质量管理中最常用的连续分布是正态分布,它能够描述很多质量特性随机取值的统计规律性。正态分布的概率密度函数为:...

海外文献推荐 第256期:资产定价中的关注溢出效应

图6报告了描述性统计结果。我们按照RLOCAL对股票特征进行平均加权计算。除了两个LOCAL变量外,其他特征在不同五分位数间基本均匀分布。我们还报告了LOCAL(RLOCAL)与我们的控制变量之间的相关性。我们发现,RLOCAL和LOCAL与其他任何股票特征之间的相关性都很低(LOCAL和...