贝叶斯统计中常见先验分布选择方法总结

2.具有大方差的正态先验具有大方差的正态先验假设参数在0附近正态分布,方差很大,表明我们对参数的先验知识很少。例如,均值为0,方差为100的正态先验,表示为:N(0,σ??),其中σ??是一个大值。3.柯西先验柯西先验是一种重尾分布,为参数的所有可能值分配相等的概率,但与正态先验相比,它在极端值...

浅谈资产配置的三个层次

1.均值-方差模型马科维茨的均值-方差模型被学术界和业界普遍认为是现代投资(4.600,-0.13,-2.75%)组合理论的基石,其理论的核心概念包括以下五个。一是预期回报。模型假设投资者可以预测每种资产的预期回报率,这是基于历史数据和未来市场预期得出的。二是风险/方差。风险的数量表现形式以资产回报的方差来衡量,回报...

WACV 2025 | 多任务学习提升Visual Anagram生成

2.3噪声方差修正研究团队观察到,尽管每个视角的噪声向量估计被期望服从标准正态分布,但在VisualAnagram的生成中,噪声向量直接平均后可能不再保持这些统计属性,这可能破坏整个去噪过程。因此,研究团队提出了一种矫正方法,通过施加一个比例因子来调整组合后的噪声向量,使其方差呈现标准方差。具体步骤和公式如下:1....

数据并非都是正态分布:三种常见的统计分布及其应用

如果使用正态分布进行这个分析,下个月的心脏病发作数量将在4.5到16.4之间。这与泊松分析的结果接近,这是因为中心极限定理。但是使用泊松分布对于罕见事件的计数数据总是更好。正态分布只有在你的数据是连续的(计数不是)、符合正态分布、独立且不罕见的情况下才有帮助;或者如果你想近似泊松分布的结果时才使用。形态...

从原神聊聊氪金经济学

按照公示基础概率,这是一个单次概率为0.6%,并且在90次试验截断的几何分布,解释一下几何分布,就是n次伯努利试验,前n-1次皆失败,第n次才成功的概率分布。按照几何分布在Excel中列表,可以得到上表,平均值(上图中期望)为69抽一个五星角色,相当于一个无保底的,单次概率为1.45%的几何分布。

做质量数据分析,常用知识点我们帮你整理好了

且二项概率的数学期望为E(x)=np,方差Var(x)=np(1-p)(www.e993.com)2024年12月19日。泊松概率分布泊松概率是另外一个常用的离散型随机变量,它主要用于估计某事件在特定时间或空间中发生的次数。比如一天内中奖的个数,一个月内某机器损坏的次数等。泊松概率的成立条件是在任意两个长度相等的区间中,时间发生的概率是相同的,并且事...

【华泰金工林晓明团队】cGAN应用于资产配置——华泰人工智能系列...

我们可以根据R_T的后验分布来估计未来时期T的资产协方差矩阵。此外,cGAN基于深度神经网络构建,能够提取出R_W中蕴含的非线性信息。综上所述,cGAN克服了传统方法的三大缺陷。基于条件生成对抗网络的风险定义条件生成对抗网络的基本结构cGAN的基本结构包括条件生成器和条件判别器。cGAN基本原理与华泰金工研报《人工智能...

芯片制造中的软力量(下)_腾讯新闻

DFM包含三个阶段:物理设计,分辨率增强技术和设计驱动技术。TCAD的预测潜力取决于工艺变化,随着器件缩小到纳米范围,工艺变化变得越来越关键。例如,诸如线边缘粗糙度(LER)和随机掺杂物波动(RDFs)之类的现象会使器件参数分布变宽,因此需要进行统计分析。DFM和成品率设计(DFY)需要使用EDA工具,该工具应充分理解新颖技术概念...

用树模型提取分析师预期数据中的非线性alpha信息

2.2.2.统计分布原始因子的分布并不规范,例如下面两个因子:2.2.3.与其他类别因子相关性分析师倾向于覆盖、推荐基本面好的股票,也倾向于覆盖市值大的股票,这使得分析师数据因子与ROE、ROE同比、市值因子和中性化后市值平方因子有一定的相关性。我们用去掉缺失值的Pearson相关系数来描述相关性,展示了如下例子:...