【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格

接着,我们对残差进行ARCH效应检验,检查模型残差是否存在条件异方差。ARCH检验的统计量越大,表明异方差性越强。结果显示,ARCH检验在5%的显著性水平下,残差存在异方差现象。因此,进一步使用GARCH模型来处理残差中的异方差问题。GARCH模型的参数仍然通过信息准则确定,最终选择GARCH(1,1)来拟合模型残差。接下来,我们...

大数据背景下农产品冷链物流发展路径研究

这通常通过最大似然估计法或最小二乘法来实现。参数估计完成后,需要对模型进行诊断和检验,以确保模型的拟合效果和预测精度。模型的诊断主要包括残差分析、模型拟合优度检验等。残差分析用于检查模型的残差是否符合正态分布、独立性和方差齐性等假设条件;模型拟合优度检验则通过计算R方值、AIC值等指标来评估模型的拟合...

【视频】多元线性回归模型原理讲解与R语言实例

异方差通常发生在最大和最小观测值之间有很大范围的数据集中,或当模型未正确指定时。异方差的存在会影响OLS(普通最小二乘)估计量的最优性和假设检验的有效性。识别异方差的方法包括使用残差图(如观察是否存在向外开口或闭合的漏斗形状)和统计检验(如White检验)。自相关:自相关是指回归模型的误差项之间存在相关...

超百亿市场——中国脱硝催化剂行业发展前景依旧广阔

在图3中,残差在整个拟合值的范围内随机分布,没有明显的模式。意味着模型很好地捕捉了数据的主要趋势。异方差性的迹象:如果残差的离散程度随着拟合值的增加而增加(如漏斗形状),则可能表明存在异方差性。在图3中,残差的波动范围在不同水平的拟合值上相对一致,没有明显的漏斗形状,这表明方差是恒定的。模型拟合:图...

R语言风险价值:ARIMA,GARCH模型,Delta-normal法滚动估计,预测VaR

当残差平方相关时,GARCH过程有效。ACF和PACF图清楚地表明显着相关性。另一种检验平方残差异方差性的方法是对a1和β1参数进行显着性检验。#模型定义ugarchpec(varin,mean.modelfit(sec=model.spec')a1和β1都显着不同于零,因此假设残差随时间变化的波动率是合理的。

回归模型中,异方差性问题如何解决?

在计量经济学中,一些情况下会出现异方差问题,严重的异方差问题会影响模型估计和模型检验等,因而在OLS回归时需要对其进行检验,如果出现异方差问题需要进行对应处理(www.e993.com)2024年11月6日。异方差性的检测方法1、残差图通过绘制残差图,将残差项分别与模型的自变量X或者因变量Y,作散点图,查看散点是否有明显的规律性。

从六方面看股指期货与A股市场波动性关系

模型第二个公式中,m表示方差自相关性的阶数,n表示移动平均的阶数,m,n的大小由计量软件EViews提供的异方差分析图确定。为常数项,是时间序列的方差,是滞后阶的残差序列,是滞后阶的残差平方序列。GARCH模型解决了异方差性问题,很大程度上可以合理刻画波动率变化,但仍有一些不完善之处。TARCH模型又称为门限模型(Thres...

如何检测时间序列中的异方差(Heteroskedasticity)

检测异方差性你可以使用统计检验来检查时间序列是否为异方差序列。其中包括以下内容。White检验;Breusch-Pagan检验;Goldfeld-Quandt检验这些检验的主要输入是回归模型的残差(如普通最小二乘法)。零假设是残差的分布方差相等。如果p值小于显著性水平,则拒绝该假设。这就说明时间序列是异方差的,检验显著性水平通常...

未来中国智慧养老服务业发展规模问题的多元线性回归分析

对模型做多重共线性检验以选出最优组合，然后在最优模型上做序列相关性检验和异方差检验以消除问题，最后在修正模型上做统计检验以判断其满足要求与否。通过对模型的研究认为各个解释变量对未来中国智慧养老服务业发展规模的变动关系，归纳整理出最终结论，并依据最终模型给出建议。2文献综述2.1国外研究现状由于...

股指期货:股指期货套保对冲与展期策略方法论

常用的套保比例计算模型包括等市值、OLS、向量误差修正模型、广义自回归条件异方差模型，本章节主要介绍了不同套保比例的计算方法，并通过实证比较了不同计算方法的特点。从计算的便捷性与最终的套保效果出发，使用OLS计算套保比例是最优解；套保比例计算方法的选择对组合收益风险比的优化效果有限，期货端的收益增强还是应...