1969年-2023年历届诺贝尔经济学奖得主介绍(5万字长文收藏版)_腾讯...

传统的计量经济模型中假定随机误差是独立同方差分布,这限制了对经济序列波动性的研究。为了研究经济与金融序列的方差和协方差的时变特性,1982年恩格尔创造性地提出了自回归条件异方差(ARCH)模型。随后在此基础上创建出了新的模型,例如,用于资产定价的ARCH-M模型、描述条件方差波动持续性的IGARCH模型等。克莱夫·...

1969年-2023年历届诺贝尔经济学奖得主介绍(5万字长文收藏版)

传统的计量经济模型中假定随机误差是独立同方差分布,这限制了对经济序列波动性的研究。为了研究经济与金融序列的方差和协方差的时变特性,1982年恩格尔创造性地提出了自回归条件异方差(ARCH)模型。随后在此基础上创建出了新的模型,例如,用于资产定价的ARCH-M模型、描述条件方差波动持续性的IGARCH模型等。克莱夫·格兰杰...

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传统的计量经济模型中假定随机误差是独立同方差分布,这限制了对经济序列波动性的研究。为了研究经济与金融序列的方差和协方差的时变特性,1982年恩格尔创造性地提出了自回归条件异方差(ARCH)模型。随后在此基础上创建出了新的模型,例如,用于资产定价的ARCH-M模型、描述条件方差波动持续性的IGARCH模型等。克莱夫·格兰杰...

【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格

GARCH模型可用于解决收益率序列条件异方差的现象,具体公式如下:4.2.ARMA-GARCH模型构建首先,将数据划分为训练集和测试集。训练集用于确定模型参数,测试集则用于后续回测和准确率验证。训练集的样本区间为2005年1月4日至2011年12月31日,测试集的样本区间为2012年1月1日至2024年8月30日。一般来说,可以通过...

回归模型中,异方差性问题如何解决?

解决异方差问题一般有三种办法,分别是数据处理(取对数)、Robust稳健标准误回归和FGLS法;三种办法可以同时使用去解决异方差问题。1.原数据做对数处理针对连续且大于0的原始自变量X和因变量Y,进行取自然对数(或10为底对数)操作,如果是定类数据则不处理。

如何检测时间序列中的异方差(Heteroskedasticity)

解决时间序列异方差问题的一个常用方法是对数据进行变换(www.e993.com)2024年11月6日。对时间序列取对数有助于稳定其可变性。下面是与之前相同的时间序列,但对其进行了对数缩放:序列看起来很稳定。我们对新的序列重新进行检验importnumpyasnptest_results=Heteroskedasticity.run_all_tests(np.log(series))...

IV和GMM相关估计步骤,内生性、异方差性等检验方法

二、异方差与自相关检验在球型扰动项的假定下,2SLS是最有效的。但如果扰动项存在异方差或自相关,面板异方差检验:xtglsencinvsexpimpescmrl,iglspanel(het)estimatesstoreheteroxtglsencinvsexpimpescmrl,iglsestimatesstorehomo...

风控策略模型下集:模型这样做

时间序列模型,用于根据已有历史数据对未来进行预测,可根据实际数据情况,选择回归差分移动平均模型(ARIMA),向量自回归模型(VAR)或广义自回归条件异方差模型(GARCH)等。2.机器学习模型机器学习类模型大体分为3类:监督学习、无监督学习和强化学习。

股指期货:股指期货套保对冲与展期策略方法论

常用的套保比例计算模型包括等市值、OLS、向量误差修正模型、广义自回归条件异方差模型，本章节主要介绍了不同套保比例的计算方法，并通过实证比较了不同计算方法的特点。从计算的便捷性与最终的套保效果出发，使用OLS计算套保比例是最优解；套保比例计算方法的选择对组合收益风险比的优化效果有限，期货端的收益增强还是应...

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传统的计量经济模型中假定随机误差是独立同方差分布,这限制了对经济序列波动性的研究。为了研究经济与金融序列的方差和协方差的时变特性,1982年恩格尔创造性地提出了自回归条件异方差(ARCH)模型。随后在此基础上创建出了新的模型,例如,用于资产定价的ARCH-M模型、描述条件方差波动持续性的IGARCH模型等。克莱夫·格兰杰...