【视频】多元线性回归模型原理讲解与R语言实例
异方差通常发生在最大和最小观测值之间有很大范围的数据集中,或当模型未正确指定时。异方差的存在会影响OLS(普通最小二乘)估计量的最优性和假设检验的有效性。识别异方差的方法包括使用残差图(如观察是否存在向外开口或闭合的漏斗形状)和统计检验(如White检验)。自相关:自相关是指回归模型的误差项之间存在相关...
大数据背景下农产品冷链物流发展路径研究
残差分析的结果表明,模型的残差符合正态分布,没有显著的自相关性和异方差性,这说明模型拟合良好,预测结果较为可靠。如表5。表5残差分析②模型回测本文利用历史数据对模型进行了回测,将预测值与实际值进行了对比,并计算了误差率。回测结果显示,预测值与实际值之间的误差较小,且误差率保持在合理范围内。这表...
2024年湖南师范大学研究生入学考试经济学基础考研大纲
1.系统掌握宏观经济学和微观经济学的基本原理、基本概念和主要理论。2.理解宏观经济学和微观经济学理论体系的研究方法。3.系统掌握计量经济学的基本原理和常用方法。4.能运用宏观经济学、微观经济学和计量经济学的基本原理和研究方法分析和解决现实中的经济问题。考试内容:由宏观经济学、微观经济学和计量...
IV和GMM相关估计步骤,内生性、异方差性等检验方法
但如果扰动项存在异方差或自相关,面板异方差检验:xtglsencinvsexpimpescmrl,iglspanel(het)estimatesstoreheteroxtglsencinvsexpimpescmrl,iglsestimatesstorehomolocaldf=e(N_g)-1lrtestheterohomo,df(`df')面板自相关:xtserialencinvsexpimpescmrl则存在...
如何检测时间序列中的异方差(Heteroskedasticity)
检测异方差性你可以使用统计检验来检查时间序列是否为异方差序列。其中包括以下内容。White检验;Breusch-Pagan检验;Goldfeld-Quandt检验这些检验的主要输入是回归模型的残差(如普通最小二乘法)。零假设是残差的分布方差相等。如果p值小于显著性水平,则拒绝该假设。这就说明时间序列是异方差的,检验显著性水平通常...
自回归条件异方差模型(以预测通货膨胀率为例)
异方差是残差方差对独立变量的依赖性;同方差是残差方差与自变量的独立性(www.e993.com)2024年9月22日。在之前的课程中,我们假定残差的方差是恒定的,不取决于时间序列本身的值或先前误差的大小。但是,有时候残差的方差不是恒定的。在这种情况下,AR、MA或ARMA模型中回归系数的标准误将不正确,我们的假设检验将无效。因此,基于这些检验的决策我们...
回归模型中,异方差性问题如何解决?
在计量经济学中,一些情况下会出现异方差问题,严重的异方差问题会影响模型估计和模型检验等,因而在OLS回归时需要对其进行检验,如果出现异方差问题需要进行对应处理。异方差性的检测方法1、残差图通过绘制残差图,将残差项分别与模型的自变量X或者因变量Y,作散点图,查看散点是否有明显的规律性。
从六方面看股指期货与A股市场波动性关系
普通最小二乘法在存在异方差时能保持一致性,但计算的标准误差不再有效。为了回归的准确性,本文使用Breusch-Pagan-Godfrey检验,来对数据的异方差性进行检验。表3沪深300指数收益率异方差性检验上表为沪深300指数收益率异方差检验结果,其统计量对应概率值显著小于置信水平,所以拒绝不存在异方差的原假设,不能再使用...
2022上半年自考计量经济学真题试卷
A.当存在不完全共线性时,会导致参数估计量的方差减小B.当存在不完全共线性时,置信区间趋于变大c.存在严重共线性时,假设检验失效D.存在严重多重共线性时,可能导致可决系数R?较高10.当存在异方差时,使用普通最小二乘法得到的估计量是A.有偏估计量...
中证金牛丨私募专题研究——量化多因子模型的构建与业内实践
如果回归的残差项具有不同的方差,则称回归模型存在异方差。如果存在异方差,则传统的最小二乘回归得到的参数估计量不是有效估计量,所以在进行多元线性回归之前必须进行残差的异方差分析。根据Barra的文档,可以采用个股流通市值的平方根作为权重进行加权最小二乘法回归,经实践在大部分截面期上可以消除异方差的影响。