reg3, 多元回归, 面板数据, 方差分析, 异方差和自相关检验和修正...
2018年3月26日 - 网易
**异方差的纠正——WLS(weightedleastsquareestimator)---**基本思路:regyx1x2x3[aw=x1]//将x1作为异方差的来源,对方程进行修正regy/(x1^0.5)1/(x1^0.5)x1/(x1^0.5)x2/(x1^0.5)x3/(x1^0.5),noconstant//与上式是相同的**纠正异方差,通过构造h值regyx1x2x3...
详情
【华泰金工林晓明团队】基于BERT的分析师研报情感因子——华泰...
2021年1月18日 - 新浪
5.回归权重:由于普通最小二乘回归(OLS)可能会夸大小盘股的影响(因为小盘股的财务质量因子出现极端值概率较大,且小盘股数目很多,但占全市场的交易量比重较小),并且回归可能存在异方差性,故我们参考Barra手册,采用加权最小二乘回归(WLS),使用个股流通市值的平方根作为权重,此举也有利于消除异方差性。6.因子评...
详情
【华泰金工林晓明团队】舆情因子和BERT情感分类模型——华泰人工...
2020年10月23日 - 新浪
5.回归权重:由于普通最小二乘回归(OLS)可能会夸大小盘股的影响(因为小盘股的财务质量因子出现极端值概率较大,且小盘股数目很多,但占全市场的交易量比重较小),并且回归可能存在异方差性,故我们参考Barra手册,采用加权最小二乘回归(WLS),使用个股流通市值的平方根作为权重,此举也有利于消除异方差性。6.因子评...
详情
三分钟看完计量经济学!
2019年10月6日 - 网易
23.克服多重共线性的方法:(1)排出引起共线性的变量(2)差分法(3)减小参数估计量的方差。24.随机解释变量的克服方法:模型中出现随机解释变量并且与随机干扰项相关时,普通最小二乘法计量是由偏的。如果随机解释变量与随机干扰项异期相关,则可以通过增大样本容量的办法来得到一致的估计量;但如果是同期相关,即使增大...
详情