【华安金工】择时因子之争:宏观经济变量还是投资者情绪?

作者发现,单独使用宏观经济变量或情绪变量并未改善组合的夏普比率,而将这两类因素结合后,夏普比率从0.48提升至0.62,并且投资的回撤幅度大约减少了30%,从53个百分点降低至36个百分点。这一改善在经济和统计意义上都具有显著性。作者进一步评估了不同经济周期下策略的表现,发现宏观经济变量在市场扩张期间通常优于情绪变量...

重复测量资料的方差分析的SPSS操作教程及结果解读

重复测量方差分析与单变量方差分析思路的不同之处在于:单变量方差分析是对某一变量的方差进行分解,而重复测量数据存在多个时间点的测量结果,并不仅有1个变量,而有多个变量,从而形成多个变量的方差-协方差矩阵。这里关键要弄清楚,1个变量,只有方差,而2个及以上变量,不仅有每个变量的方差,还有表示几个变量之间关系的协...

深入理解双变量(二元)正态投影:理论基础、直观解释与应用实例

两个变量的均值仍然以0为中心,但散点图显示了明显的线性关系。3D图如下,可以看到现在分布不再像前面的例子那样呈现"圆锥"形。绘制投影,我们现在可以看到Y的分布实际上受到不同x值的影响。有趣的是,Y的均值依赖于x(因为其值取决于x和μX_之间的差异),而Y的方差不随x变化,因为它只依赖于相关性ρ。此外,方...

股票组合β系数的计算方法:用协方差除以方差

对于每只股票和市场指数，计算其与市场指数的协方差。协方差衡量两个变量（在这种情况下是股票和市场指数）之间的线性关系。4.计算股票组合的β系数β=Cov/Var其中，Cov表示协方差，Var表示方差。具体例子假设你有一个由以下两只股票组成的投资组合：股票A：权重为0.6股票B：权重为0.4同时，你...

如果你的PyTorch优化器效果欠佳,试试这4种深度学习高级优化技术

协方差矩阵自适应进化策略(CMA-ES)模拟退火(SA)这些方法的主要优势包括:无梯度优化:适用于非可微操作,如采样、取整和组合优化。仅需前向传播:通常比传统方法更快,且内存效率更高。全局优化能力:有助于避免局部最优解。需要注意的是,这些方法最适合优化参数数量较少(通常少于100-1000个)的情况。它们特别...

黑龙江大学2025统计类硕士研究生专业课新版

多维随机变量及其联合分布、边缘分布、条件分布、随机变量的独立性、多维随机变量的数字特征(期望、方差、协方差、相关系数)(www.e993.com)2024年11月20日。l大数定律与中心极限定理大数定律和中心极限定理及应用。第二部分统计学l统计学中的基本概念总体和样本、参数和统计量、变量。

多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA

它是单变量时间序列中白噪声的扩展。白噪声过程的分量在不同时间是不相关的,就像单变量白噪声过程一样。一个向量与其时间滞后向量之间的协方差变为零。这里白噪声过程的分量可能在同一时间点上相关。所以通常我们假设高斯白噪声,这意味着a??遵循多元高斯分布,可以将高斯白噪声称为VWN(0,Σ)。

RV的统计性质初探(上):实证成果回顾

波动率的单变量分布日标准差大致呈对数正态分布。Andersen2001a发现,DM/$和Yen/$两个外汇的各个RV测度有如下特征:日方差右偏明显,偏度在3.5以上;日标准差右偏略小些,在1.5~2.0之间;log日标准差的偏度很小,在0.5以下,其峰度在3.2左右,接近标准正态分布的3.0。这一特征说明两点:...

事实核查何以“出圈”

转发意愿。实验参与者的转发意愿，通过七点李克特量表打分的4道题目测量，其中包括在社交媒体平台上公开转发和私下（一对一）转发两个维度，4道题目信度良好（Cronbach’sα=0.94）。研究结果为了回答研究问题，本研究采用多因素协方差分析（MultivariateAnalysisofCovariance），分析表明，话题既不直接影响纠正质量...

2024山东建筑大学研究生入学考试概率论与数理统计考试大纲

多维随机变量及其分布二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布二维连续型随机变量的概率密度、边缘概率密度和条件密度随机变量的独立性和不相关性常用二维随机变量的分布两个及两个以上随机变量简单函数的分布4、随机变量的数字特征随机变量的数学期望(均值)、方差、标准差及其性质随机变量函数的数学期...