2024年湖南师范大学研究生入学考试经济学基础考研大纲

(二)异方差性了解异方差性的概念和类型;了解异方差性的后果;掌握异方差性的检验方法;掌握修正异方差性的主要方法。(三)内生解释变量问题了解内生解释变量问题的概念;了解内生解释变量的后果;理解和掌握工具变量方法;理解和掌握内生性检验与过度识别约束检验。(四)模型设定偏误问题了解模型设定偏误的概念和类...

华北电力大学(保定)2025考研复试大纲:经济学综合

统计数据类型、数据的概括性度量方法、随机变量的分布类型;计量经济学相关概念及计量经济学模型研究问题的步骤;普通最小二乘法原理、一元(多元)线性回归模型基本假定及参数估计、最小二乘估计量的优良特性、相关统计检验;违背计量经济学基本假设的三种情景:异方差、多重共线性和自相关性概念、产生原因、带来的不良后果、...

2025年中国石油大学硕士研究生入学考试大纲(统计学)已公布

1.熟练掌握几个概念:众数、中位数、平均数、四分位数、离散系数等;2.熟悉适用于不同类型数据的概括性度量;(五)概率与概率分布1.熟悉概率的性质与运算法则;2.熟悉随机变量及其分布;3.熟悉多维随机变量及其分布;4.随机变量的数学期望、方差、标准差、条件数学期望;5.常用离散分布、常用连续分布、随机变...

2024空间与网络计量经济学研讨会举行

为了研究这类节点在空间网络中的表现,韩晓祎及其合作者提出了一个高阶空间动态面板数据模型,该模型同时考虑了随时间变化的主导节点和异方差性,其中空间权重矩阵的列和由于主导节点的存在可能不是一致有界的。主导节点的数量可以是有限的或无限的,并可能随时间变化,在不同的空间权重矩阵中不同。为了解决相关的理论挑战,...

高频交易,足矣!

他举了一个极端的例子:太阳黑子的出现与资产回报的可预测性之间存在统计显著的联系。这一节主要介绍统计套利在不同asset上的应用例子。下表列出了书里讨论的策略,这些选定的策略只是为了大致说明统计套利的概念,肯定还有许多其他的套利机会没有被写出来(都是各个PM用来吃饭的家伙)。2.1.1股票2.1.1.1Pairs...

高频交易,足矣!_腾讯新闻

作者使用广义自回归条件异方差(GARCH)回报模型,并发现以下宏观经济公告对股票回报和波动性有显著影响:CPI、PPI、货币总量、贸易平衡、就业报告和房屋开工数据(www.e993.com)2024年11月5日。Ajayi和Mehdian(1995)记录到,发达国家的外国股市通常对美国的宏观经济新闻公告反应过度。因此,外国股市往往对美元汇率和国内账户余额敏感。比如,Sadeghi(1992)...

异方差随机性的误区:异方差给消费者按价格评估质量造成的偏见

下次在您忍不住想购买高档钱包或其它奢侈品时,应记住这样一个鲜为人知的概念:异方差性。人们通常认为价格与质量之间有着直接关系,即价格低说明质量差,价格高说明质量好。但其实二者关系更加复杂,并会因不同产品的价格有很大出入。质量在价格范围一端的变化也可能大于另一端,这就是异方差性现象。洗衣粉通常价格...

统计学杂记 7: 这些重要概念混淆了后果十分严重!

“协方差”(Covariance)与“异方差”(Heteroskedasticity)。这也是两个截然不同的概念。前者是测量一个变量如何随着另一个变量变化而变化。在公式上,协方差与方差很接近,我们或可把方差看作是协方差的特例,即某个变量是如何随自身变化而变化的。协方差与相关系数很接近,测量的是一回事:相关系数是两个标准化后的变量...

我国大豆进口冲击下的大豆产业优化发展路径

选取1992~2018年我国大豆相关统计数据进行实证分析,为避免伪回归和异方差性,对所有数据进行取自然对数处理。数据来源为中国农村统计年鉴。变量说明见表2。表2变量说明3.平稳性检验单位根检验是判断数据序列平稳性的重要方法,同时可以有效避免出现伪回归现象。本文使用ADF检验方式,当变量同阶单整时,通过平稳性检验。

基于基差因素考虑的套期保值模型效率对比分析

套期保值有效性是指进行套期保值后,组合的方差相对于未进行套期保值组合的方差减少的幅度。未进行套期保值组合的方差为现货收益的方差,则套期保值有效性的计算公式为:其中Var(Rs)代表现货收益的方差,Var(Rf)代表进行套期保值操作后的组合方差。由公式可以看出,进行套期保值后的方差越小,套期保值的有效性越高。