R语言平稳性ADF检验、ARCH-LM效应检验分析收盘价收益率数据可视化
收益率序列的平稳性检验(ADF检验)平稳性检验最常用的方法为单位根方法,运用R软件,对日收益率进行单位根检验,检验结果如下从单位根检验结果可看出:单位根检验的p-value小于相应临界值0.05,从而拒绝原假设,表明收益率不存在单位根,是平稳序列,即服从I(0)过程通过R软件画出日收益率的自相关图和收益率的偏...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
令Fx(??)表示联合密度函数时,严格平稳性描述为:如果所有时间序列数据的联合分布不随时间的变化而变化,则该时间序列具有严格的平稳性。严格平稳意味着弱平稳。这个性质在现实世界中是非常受限的。因此许多应用程序依赖于弱平稳性。有一些统计检验来检验时间序列数据是否平稳,我们后面进行介绍2、时间序列过程我们将...
Python配对交易策略Pairs Trading统计套利量化交易分析股票市场|...
平稳性是时间序列分析中最常见的未经检验的假设。当数据生成过程的参数不随时间变化时,我们通常假设数据是平稳的。或者考虑两个系列:A和B。系列A将生成具有固定参数的平稳时间序列,而B将随时间变化。我们将创建一个函数,为概率密度函数创建z分数。高斯分布的概率密度为:是均值和是标准差。标准差的...
重新审视比特币基于时间的幂律和协整
在研究协整之前,我们首先看一下协整的基础概念:平稳性:平稳过程是一种随机过程,宽泛地说,随着时间的推移,它具有相同的属性。此类属性的示例是均值和方差,对于平稳过程来说,均值和方差是已定义且稳定的。平稳时间序列的同义词是I(0)。来自平稳过程的时间序列不应该“漂移”,并且应该倾向于恢复到平均值,通常为零。
基于SPSSPRO的电力负荷与气象因子关系分析
3.1.ADF检验在进行格兰杰因果检验之前进行ADF(AugmentedDickey-Fuller)检验是非常关键的步骤,主要是为了确定时间序列数据的平稳性,平稳性是时间序列分析中一个基本的前提。平稳时间序列的主要特点是其统计特性(如均值、方差)不随时间变化。我们在国产数据分析软件SPSSPRO上采用ADF单位根检验,对逐小时气象要素...
【平安证券】基金深度报告-量化资产配置系列报告之三:赔率因子在...
(3)差分平稳(DifferenceStationarity):差分平稳是一种相对较弱的平稳性概念(www.e993.com)2024年7月28日。如果一个时间序列在原始状态下是非平稳的,但它的一阶差分序列是平稳的,那么我们可以将其认为是差分平稳的。根据检验,季度水平上指数平稳性显著提高,均能通过平稳性检验,中证500、中证1000、创业板指、万得全A为趋势平稳,估值中枢可...
利率互换对资金和债券市场的领先作用分析
首先,本文使用ADF方法对所有变量数据进行平稳性检验,利率互换价格变量与债券市场变量均未能通过平稳性检验,资金市场变量通过平稳性检验。对利率互换价格变量与债券市场变量之间进行协整检验后通过,即利率互换价格变量与债券市场变量数据均可应用于以下模型。本文采用VAR向量自回归模型,选择AIC、SC最小值确定格兰杰因果检验最优...
Python配对交易策略统计套利量化交易分析股票市场|附代码数据
为了理解配对交易,我们需要理解三个数学概念:平稳性、差分和协整。importnumpyasnpimportpandasaspd平稳/非平稳平稳性是时间序列分析中最常见的未经检验的假设。当数据生成过程的参数不随时间变化时,我们通常假设数据是平稳的。或者考虑两个系列:A和B。系列A将生成具有固定参数的平稳时间序列,而...
基于Matlab的信号平稳性检验系统
由此可见,平稳性检验是任何信号处理前必不可少的一步,它决定了后续处理可以使用何种方法。1.2替代数据替代数据的概念最初是由Theiler和其合作作者提出的,这种技术是用来产生一种所谓的“替代数据”,这种替代数据是平稳的,同时保持了原数据的一些相关的统计特性。
时间序列的平稳性
平稳性描述了时间序列如何未来保持不变的概念。用数学术语来说,当时间序列的统计特性与时间无关时,它是平稳的,包括均值不变(为常数)方差不变协方差与时间无关这就是平稳性的弱形式的定义。另一种平稳性是严格平稳性。这意味着相同大小的样本具有相同的分布。由于严格平稳性具有局限性和罕见性,所以本文仅关注...