华泰期货航运日报20241018:主力合约高位震荡,关注11月初揽货情况

10月合约交割结算价格为10月14日、21日以及28日SCFIS的算数平均。线下报价层面，目前THE联盟10月份船期报价3000美元/FEU左右，0A联盟均价3200-3300美元/FEU附近，马士基WEEK43周报价降至2600美元IEU。，第一期计价指数目前公布为2391.04，我们目前预估交割结算价格中枢在2100-2200点之间，由于近期主要船司上调11月份船期...

集运欧线主力午后拉升涨超8% 重新站上4000点

7-8月航运旺季运输需求有一定保障,尤其在恶劣天气影响运力依然偏紧的情况下,供需缺口短期对运价仍有支撑作用,由此看来08合约维持高位交割概率较大,而10合约估值更多取决于现货市场运价变化情况,中长期看,随着欧洲补库接近尾声,若缺乏进一步增量,船司挺价效果将明显减弱。目前市场分歧较大,当前位置交易难度增加,近期或将...

期权交割日会有大行情么

期权交割日通常是每月的第三个周五。根据中国金融期货交易所的规定，股指期权的交割日为合约到期月份的第三个周五，遇法定假日顺延期权交割日有可能出现大行情，但并非一定会有。以下是一些可能导致期权交割日出现大行情的因素：市场预期变化：乐观预期集中：如果市场参与者普遍对标的资产的未来走势持乐观态度，认为在交...

关于股指期货和股指期权合约交割的通知

各会员单位:IF2409等合约于2024年9月20日进行交割,各合约的交割结算价具体如下:沪深300股指期货IF2409合约和沪深300股指期权IO2409月份合约的交割结算价为3185.13点;中证500股指期货IC2409合约的交割结算价为4484.05点;中证1000股指期货IM2409合约和中证1000股指期权MO2409月份合约的交割结算价为4448.40点;上证5...

沪银主力合约的特点是什么?这种合约在市场中如何被交易者关注?

5.交割机制:沪银主力合约设有特定的交割月份,交易者可以选择在合约到期时进行实物交割或进行平仓操作。沪银主力合约在市场中如何被交易者关注沪银主力合约在市场中受到交易者的广泛关注,主要原因如下:1.宏观经济影响:白银作为重要的工业金属和投资品,其价格受到全球经济状况、货币政策、地缘政治等多种宏观经济因素...

主连和主力为什么不一样?这种差异如何影响市场分析?

主连,即主力连续合约,是指某一期货品种在不同交割月份中,交易量最大的合约的连续表现(www.e993.com)2024年11月1日。主连合约的目的是为了提供一个连续的价格参考,避免因合约换月导致的跳空现象。主连合约的价格通常是根据最近的主力合约价格进行调整,以保持价格的连续性。主力合约则是指某一期货品种在特定交割月份中,交易量最大、流动性最好...

市场人士:丁二烯橡胶期货2407合约临近交割 建议各方理性参与

虽然丁二烯橡胶期货次主力2407合约即将进入交割期,但近期丁二烯橡胶期货仓单仍有所增加。上期所数据显示,截至6月14日,丁二烯橡胶期货仓单为20460吨,较前一日增长了250吨。考虑到目前下游轮胎企业处于淡季,冯洁认为轮胎企业对高价橡胶原料采购谨慎。未来随着国内独山子石化等装置陆续重启,预计原料供应紧张状况将缓解,丁二烯...

延续基差修复逻辑,远月合约增仓上行,集运欧线收盘主力涨7.57%|...

研究认为当下时间窗口是交易方向再次需要确定的时点。一是8月合约即将进入交割月，基差回归行情主导盘面。近月不动，远月补涨的行情历历在目。因此多空资金调仓意愿就会很强。二是宏观面政策预期乐观，做多情绪重启后，再炒预期。三是巴以和谈继续僵持。对盘面利空利多效果不明显。对于不同合约，关注焦点不一。从高基差...

沪锌主力合约是什么?

沪锌主力合约的具体规格包括合约单位、最小变动价位、交割等级等。以下是沪锌主力合约的一些关键参数:沪锌主力合约的价格受到多种因素的影响,包括全球锌矿的供应情况、冶炼产能的变化、市场需求、宏观经济状况以及货币政策等。投资者在交易沪锌主力合约时,需要密切关注这些因素的变化,以便做出更为准确的投资决策。

各股指期货主力合约持续贴水【股指分红监控】

下面,我们对具体的股指期货预测股息点与实际股息点之间的偏离进行检验。图21-图26分别展示了2022年及2023年上证50、沪深300及中证500股指期货当月主力合约的预测股息点与实际股息点,其中期货合约的实际股息点我们以当前时间到期货合约到期日之间对应的股息点指数作为代替。