风靡一时的套利交易者,为何在美元人民币套利交易中饮恨离场?

这种套利模式能够套利，必须具备以下条件：第一、套利的对象币种处于升值周期。第二、购入的主权债券或NCDS收益率处于下行周期。在这种条件下，套利者利用美元借入套利币种获得套利币种债券或NCDS的收益，以及处于升值阶段套利币种与跌势阶段美元的汇率差价。以1亿美元为例，当美元兑人民币汇率为7.2时，用1亿美元换为7...

套利的前提条件的重要性体现在哪里?如何满足这些前提条件?

首先,市场的高流动性是套利的前提条件之一。高流动性确保了交易者能够在不显著影响市场价格的情况下快速进出市场。这对于套利交易尤为关键,因为套利机会通常是短暂的,需要迅速执行交易以锁定利润。如果市场流动性不足,交易者可能会面临滑点问题,导致无法以预期价格成交,从而增加交易成本甚至导致亏损。其次,市场的有效性...

掌握外汇体系玩转跨境套利(附案例介绍)

第一类叫跨时套利,就是今天买入资产,在未来某个时点上把它卖出去,在资产价格上涨行情下投资者就可以赚取期间差价。一般买卖股票、私募股权投资都属于这个类型。第二种叫跨区套利,跨境套利就是其中一种类型。如果一个资产在两个市场有不同的价格,那么买入价格低的标的资产,又同时在价格高的市场把它抛出,投资者就可...

黄金无风险套利的条件是什么?这种套利策略如何实施?

首先,黄金无风险套利的条件之一是市场存在价格差异。这可能源于不同交易市场、不同交易平台或者不同交割时间的黄金价格不一致。例如,在国际市场上,伦敦金和纽约金的价格可能会在特定时期出现偏差。其次,需要具备高效的交易渠道和低交易成本。快速、便捷且成本低廉的交易通道能够确保在价格差异出现时迅速抓住机会并完成套...

融资货币的突然升值损害了套利交易,日元一度飙升近3%

NBC外汇分析师StéfaneMarion和KyleDahms指出：“支撑当前强势的因素有两个方面，首先，套利交易平仓带来了最初的飙升，然后日本央行意外决定将利率提高至15年来的最高水平，这加剧了这种局面。此外，央行还显示出放缓资产购买的趋势，这与之前的宽松货币政策立场相比发生了重大转变。”

波动性回归!多领域前景分歧令G10货币套利交易重燃

对于外汇交易员来说,G10经济体正发生的这一切政策分歧令他们雀跃,因为伴随多领域政策前景分歧,G10货币波动性今年更甚新兴市场经济体货币,相关外汇套利交易回报率也比新兴市场货币更具吸引力(www.e993.com)2024年11月28日。基于此,外汇投资者从此前一段时间偏好交易新兴市场货币,转为更青睐G10货币交易。

跨月套利策略是如何运作的?这种策略在不同市场条件下有何表现?

这种策略在不同市场条件下有何表现?跨月套利策略是期货市场中一种常见的交易策略,它利用不同交割月份合约之间的价格差异来获取利润。这种策略的核心在于市场对未来预期的不同,导致近月合约与远月合约之间出现价格不一致的情况。跨月套利的基本操作方式是同时买入一个月份的期货合约并卖出另一个月份的期货合约。例如...

花旗:新的套利交易来了,美元摇身一变成主角

分析认为,本月初全球经济低迷、套利交易遭遇重创,而目前的情况则标志着套利交易模式的转变。在套利交易中,投资者借入利率低的货币,并将所得资金停放在利率高的风险资产中。在最近几年,由于日本央行的零利率政策,日元一直是最受欢迎的融资货币,而该策略在过去四十年中一直是日本政府和金融机构的常规操作。

日元五天暴涨逾千点! 揭秘全球股灾隐秘推手:“消亡”的套利交易

希夫表示,长期以来,日元套利交易支持着全球牛市,因为它使廉价借贷能够投资于其他地方。而如今,日元套利交易的解除可能会导致日本以外的股市出现动荡。日本央行正处于进退维谷之中:究竟是应该保护日元、稳定股市、还是拯救政府债券(日本央行持有约一半的政府债券)?在希夫称之为货币和经济衔尾蛇的情况下,日本央行没有简单...

专访野村日本首席市场经济学家冈崎康平:日元套利交易逆转,工资和...

日元作为避险货币的属性是否会发生变化?冈崎康平:尽管很难根据美国商品期货交易委员会(CFTC)流量数据来衡量套利交易的真实规模,但投机交易员的套利交易似乎已出现了逆转。我们预计美联储将在9月、11月和12月分别将联邦基金利率下调25个基点,美国经济能够避免陷入衰退,假设没有出现意外,短期内,市场对美联储可能加快...