用多因子模型构建强大的加密资产投资组合:因子正交化篇

基于公式(17),施密特正交选取的任意正交矩阵为:施密特正交是一种顺序正交方法,因此需要确定因子正交的顺序,常见的正交顺序有固定顺序(不同截面上取同样的正交次序),以及动态顺序(在每个截面上根据一定规则确定其正交次序)。施密特正交法的优点是按同样顺序正交的因子有显式的对应关系,但是正交顺序没有统一的选择标准,...

【基金】评分类因子角度下定量指标研究——基金专题报告

在进行因子合成之前,需要计算因子之前的相关性,并且使用因子正交化的方法消除因子之间的相关性。施密特正交化是一种将一组线性无关的向量转换为一组正交向量的过程。这里,我们使用施密特正交化的方法,将四个因子之间的相关性尽可能的降低,这样合成得到的复合因子会减少受到共线性的影响,从而我们对正交化处理后的四个因...

[流言板]官方:原浙江、青岛黄海、新疆天山雪豹球员巴力被终身禁足

第一个进球是拉米雷斯，是巴力传中助攻的。第二个才是巴力的天外飞仙。本该是一球成名，没想到自己...

施密特正交化法公式

施密特正交化法公式好下:

《现代电影技术》丨基于视觉画面的空间音频合成及电影行业应用研究

得到球面坐标后,可以利用Ambisonics技术进行空间音频的重建。将声源映射到球面后,利用球谐函数分解来对空间音频进行描述。如果声源的入射方向为[Ω=(θ,??)],则球谐函数可以用式(2)表示:其中m是阶数,l是次数,Pml则是伴随勒让德多项式,Nml是归一化常数,采用的是施密特正交化。球谐函数可以作为基函数,因此一个给定...

线性代数(高等代数)的基本思想

那么我们就称可对角化(www.e993.com)2024年11月29日。上式右边对角矩阵的对角线元素都是的特征值,并且可逆矩阵的所有个列向量都是的特征向量。为了求出化简二次型所需要的正交线性替换,我们还需要运用施密特正交化方法。施密特正交化方法是用来构造正交矩阵的主要方法,它从一组线性无关的向量出发,逐步得到一组正交向量组。

验证Fama French五因子模型在中国市场的表现(下)

使用Gram-Schmidt(格拉姆-施密特)正交化处理方式将五个因子两两正交化处理。通过盈利因子与投资因子正交化处理后,五因子模型变为:正交化处理后的因子相关性矩阵变为:经过因子正交化处理后,发现三个投资组合的净值表现都与因子正交化处理之前的模型完全一致,没有任何变化。这表明因子正交化后每个月模型所筛选出的股...

武汉纺织大学2024 年硕士研究生入学考试自命题大纲

3.掌握矩阵可以对角化的几个充分或必要条件.七,欧几里得空间考试内容欧几里得空间的定义和基本性质,度量矩阵的定义及性质,施密特(Schimidt)正交化过程,正交矩阵和正交变换的定义及性质,线性空间的正交分解,实对称矩阵的标准形理论,最小二乘法.考试要求1.掌握施密特正交化过程,标准正交基的计算.2.掌握正交...

武汉纺织大学2024 年硕士研究生入学考试自命题大纲

3.掌握矩阵可以对角化的几个充分或必要条件.七,欧几里得空间考试内容欧几里得空间的定义和基本性质,度量矩阵的定义及性质,施密特(Schimidt)正交化过程,正交矩阵和正交变换的定义及性质,线性空间的正交分解,实对称矩阵的标准形理论,最小二乘法.考试要求1.掌握施密特正交化过程,标准正交基的计算.2.掌握正交...

内蒙古师范大学2023研究生考试大纲:715高等代数

7.欧氏空间与线性变换欧氏空间中向量的内积、长度、夹角、距离的性质与计算;正交组与标准正交组的性质;施密特正交化过程;欧氏空间同构的判别;正交变换(正交矩阵)的性质及判别;对称变换(对称矩阵)的性质及判别;子空间的正交补的性质及证明.8.二次型二次型及其矩阵表示;二次型等价(矩阵合同)的性质及判别...