美国十年期国债收益率走势分析
2021年9月23日 - 中国证券网
因为新模型在经济解释和统计显著度上弱于之前的模型,除CPI同比增加值对应的回归系数和T检验的P值,结果基本类似,因此该模型的结果不做重复展示。期限溢价的预测数据并没有权威数据。我们用以下方法估算:对应“次贷危机”和“欧债危机”的经济低迷时刻,选取2009Q2和2012Q3作为起始时刻,往后推演10个季度,得到期限溢价的...
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因为新模型在经济解释和统计显著度上弱于之前的模型,除CPI同比增加值对应的回归系数和T检验的P值,结果基本类似,因此该模型的结果不做重复展示。期限溢价的预测数据并没有权威数据。我们用以下方法估算:对应“次贷危机”和“欧债危机”的经济低迷时刻,选取2009Q2和2012Q3作为起始时刻,往后推演10个季度,得到期限溢价的...