个人做A股的量化交易,如何开始,需要什么步骤?
首先,个人投资者需要选择一家可靠的证券公司进行开户。开户时需要提供个人身份信息和资金证明材料,并遵循券商的开户流程。完成开户后,你将拥有一个合法的证券账户,这是进行量化交易的基础。第二步:申请开通量化交易权限与券商联系,了解开通量化交易权限的条件、门槛和佣金费率等信息。在满足券商要求的前提下,申请...
欲追求耐心资本,或需先对量化交易进行适度限制与规范,逐步推进
此外,量化交易实际上实现了T+0交易,因此无法成为耐心资本。目前,量化资金每日交易额在2000亿~2500亿元之间,占据A股市场的30%以上。鉴于其规模庞大,是否应考虑对其进行一定限制?实际上,量化交易不仅在小盘股中活跃,大盘股也同样受到其影响。以茅台为例,在15个交易日中有14根阴线,显然是量化资金在早盘卖出、尾...
基于『大语言模型』和『新闻数据』的股票预测研究
量化投资依赖于从各种数据源(包括市场价格、经济指标、财务文本等)提取定量特征或信号,以构建和优化投资组合。近年来,由于自然语言处理(NLP)技术的发展,使用文本数据进行量化投资的趋势显著增长。特别是,大语言模型(LLMs)在各种语言理解和生成任务上展示了卓越的性能,并且微调技术允许将预训练的LLMs适应于量化投资。本...
量化私募遭遇“至暗时刻”:管理规模骤降35%,两大巨头相继对量化...
7月17日,量化巨头幻方发布《关于量化投资若干问题的解答》;7月15日,另一量化巨头衍复投资也发布《对量化交易的若干误解的解读》。两大巨头相继对量化行业进行解读,备受行业关注。量化策略遭遇"滑铁卢",管理规模骤降成为行业痛点在这场量化投资的"至暗时刻"中,几乎所有主流股票量化策略的规模均出现不同程度的压缩...
量化私募进入平缓期,未来大势将有何变化?听听百亿私募掌舵人...
第三,一些“伪量化机构”也喜欢利用量化投资的神秘性,谎称自己进行量化投资,实际从事非法交易,从而在一定程度上败坏了量化投资的名声。就以常见的“砸盘元凶”论为例,就是完全站不住脚的。量化投资股票类策略的主体是中性策略和指数增强策略,这两类策略在量化股票类策略的整体占比估计高达90%以上。而这两类策略,...
量化私募积极调整策略 或更注重估值、盈利因子
也有部分私募量化人士认为,北向交易实时数据不再全面披露,对量化基金影响有限(www.e993.com)2024年9月8日。随着市场风格的不断调整,北向资金的持仓偏好以大盘成长为主,且过去两年北向资金前瞻性作用趋于下降,采取这类因子进行量化交易的策略可能失灵,因而私募量化策略逐步降低了北向资金的相关因子权重。
张涛:对央行开展国债买卖的思考
在“要充实货币政策工具箱,在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖”的宏观决策明确之后,央行开展国债买卖就成为了市场的关注,并引发了是否要进行量化宽松操作的讨论。为此,央行公开回应称,“在二级市场开展国债买卖可以作为一种流动性管理方式和货币政策工具储备”“实际操作时国债买卖也会是‘双方向’的,根据调控需要和...
转融券T+1正式实施 量化私募管理人降频“进行时”
“转融券改为T+1,虽然也有做空的可能,但对于部分量化资金来说,相当于直接降低了交易效率。”有量化私募人士认为,政策调整对使用融券的高频交易影响会比较大。降频趋势T0策略也是A股最常见的高频交易策略。有量化私募市场部人士透露,量化T0策略多数采用全自动流程和实时监管系统,以保证交易的速度,可以快速执行大规模...
2022年数学建模国赛C题“古代玻璃制品的成分分析与鉴别”思路解析
玻璃文物的化学文物成分比例介于85%~105%之间的数据为有效数据,用EXCEL对成分比例求和,按顺序排列后,剔除不符合的行。将表单1中的类型和表面风化与表单2整合在一张表中,并进行量化。(2)建立对表面风化和纹饰,颜色,类型的相关关系的分析,采用对应分析的方法。做对应分析之前,需要对交叉表进行卡方检验,只有卡方...
50ETF期权如何进行量化交易?
自动化交易:量化交易策略通常通过自动化交易平台执行,这些平台可以快速响应市场变化,并根据预设的规则自动执行买卖订单。实时监控与调整:量化交易系统需要实时监控市场情况和策略表现,并根据市场变化或新的信息对策略进行调整。技术平台选择:选择合适的量化交易平台,如真格量化、掘金量化等,这些平台提供了数据、策略研究、...