【中原金股】中原证券研究所月度金股组合(2024年11月)—2024年11...

风险提示:(1)大盘走势表现不及预期;(2)公司业绩不及预期;(3)过往业绩不代表未来表现;(4)本组合所依据的市场预期与市场实际运行情况不一致的风险;(5)本组合所依据的市场预期以月为运行周期;(6)不排除本组合内个股股价发生大幅波动。1.2024年10月份中原证券月度金股组合运行回顾2024年10月份上证指数下跌10.74...

国信证券王剑:全面优化金融支持实体政策——国新办金融支持经济高...

长端利率下行,资产收益承压,保费收入增速不及预期;政策风险、资本市场大幅波动的风险等。

国信证券解读“一行一局一会”发布会:金融支持实体政策全面优化

3.证券行业风控指标体系改善,扩表上限提高,将与其他政策形成组合拳新修订的《证券公司风险控制指标计算标准规定》中鼓励券商增配权益类资产、下调了优质券商的风险资本计算系数和表内外资产总额计算系数,优质券商扩表上限提高,权益类资产占比或在监管引导下提升。具体内容包括:1)鼓励券商布局优质权益资产,减少权益资产...

证券的阿尔法值衡量的是什么?这种指标如何帮助投资者评估风险?

阿尔法值不仅是一个衡量绩效的工具,它也是评估投资风险的重要指标。高阿尔法值可能意味着投资者承担了更高的非系统性风险,即特定于个别证券或行业的风险。因此,投资者在追求高阿尔法值的同时,也需要考虑这种超额收益是否可持续,以及是否值得承担相应的风险。此外,阿尔法值还可以帮助投资者进行资产配置和风险管理。通过...

施罗德投资:保险相连证券可降低投资组合风险 主要优势包括低关联...

保险相连证券的非关联性有助于降低投资组合的风险。由于保险相连证券与特定保险风险挂钩,可能表现出更强的抗跌性,并作为减缓整体金融市场低迷对投资组合所造成影响的对冲工具。许多保险相连证券提供具吸引力的收益率,以投资者承担保险风险提供补偿,这类较高的票面利息可提供不受利率波动或股票股息支付影响的潜在收益来源...

国新证券季成:对齐颗粒度,打造稳定收益的闭环矩阵

考虑组合的风险预算;尽量增加信息的来源;注意左侧和右侧的平衡(www.e993.com)2024年11月8日。其中绝对收益产品对资产进行左侧交易的适配度可能不高,而对于下有底的资产可以尝试进行左侧交易。例如在绝对收益产品的管理上,股票可能天然的不适合“同时间做朋友”。此外,转债是有生命周期的,且其有顶有底,而股票是有顶没底的,且行业通常表现出...

【平安证券】行业深度报告*前瞻性产业研究*全球公共养老金投资...

受到全球市场股债双杀影响,2022年FRR投资组合表现不佳,事后年化波动率较2021年有明显上涨。其三,绩效组合风险和利率风险衡量的是,在1%最差情况下,与价格波动和利率波动相关的潜在平均损失,2022年总计约为50亿欧元左右,占FRR资产比重与2021年接近。2.3.2其他风险:非财务、操作、健康及合规...

招商北证50成份指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料...

(1)信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。(2)利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场...

国泰金马稳健回报证券投资基金(国泰金马稳健回报混合C)基金产品...

风险收益特征本基金属于中低风险的平衡型基金产品,基金的预期收益高于债券型基金,风险程度低于激进的股票型基金。(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表投资组合资产配置图表数据截止日期:2023-06-300.03%其他资产2.16%固定收益投资12.98%银行存款和结...

资产轮动策略:探究多策略ETF组合的构建方法

通过上述回测统计我们可以看到,相较于沪深300指数资产轮动策略在回测区间中表现出更高的收益能力(年化收益率为13.33%,年化超额为6.15%)与更低的风险(年化波动率为:11.05%vs.25.83%),尤其是以夏普比率作为衡量标准时,资产轮动策略(1.21)明显优于沪深300指数(0.28)。