宁波工程学院2025考研初试自命题科目考试大纲:432统计学

多元回归模型与回归方程、最小二乘估计、回归系数的检验和推断、多重共线性、利用多元回归方程进行预测。(2)概率论1.随机事件与概率事件及关系和运算、事件的概率、条件概率和全概率公式。2.随机变量及其分布离散型随机变量的分布列和分布函数、离散型均匀分布、二项分布和泊松分布;连续型随机变量的概率...

疾病风险动态预测模型方法前沿进展与精准预防 | 科技导报

针对这一特殊数据结构,在预测模型构建过程中,现有分析方法可分为传统回归模型、纵向趋势模型、联合模型、界标模型、动态贝叶斯网络模型等5类。传统回归模型当数据集较为稳定且关系为线性的情况下,或研究的重点是估计特定变量对结果的影响时,传统回归模型是一个好的选择。常见分析方法如下。1)多重回归模型(multi...

熊春林:乡村数字治理的村民参与行为研究

式中,i表示不同的村民,P(Yi=1|Xi)表示村民i具有参与乡村数字治理行为的概率,Φ(Xi)为标准正态分布的累积分布函数,OE是外部环境变量,RE是效能感变量,X是控制变量,α是常数项,βi、γi、λi是待估计的变量系数,μi是随机干扰项。为验证模型结果的稳健性,本文在进行Probit模型估计的同时,运用Logit模型估计结...

【华安证券·金融工程】专题报告:择时因子之争:宏观经济变量还是...

最后,作者考察了宏观经济变量和情绪变量的互补性。作者研究了这些变量在美国国家经济研究局(NBER)商业周期中的表现,发现宏观经济变量在市场扩张期间表现优于情绪变量,而在经济衰退期间表现不佳。宏观经济变量和情绪变量的综合表现特别在衰退的后期阶段表现突出,市场接近底部。例如,在2001年衰退的后期阶段,综合策略的夏普比...

深入理解双变量(二元)正态投影:理论基础、直观解释与应用实例

二元投影有助于确定在给定另一个变量的特定值时的一个随机变量的期望值。例如,在线性回归中,投影有助于估计因变量如何随自变量变化而变化。本文分为3个部分:在第一部分,我将探讨二元投影的基础知识,推导其公式并演示其在回归模型中的应用。在第二部分,我将提供一些关于投影的直观理解和一些图表,以更好地理解其...

【华安证券·金融工程】专题报告:宏观趋势与因子择时

该程序基于一个具有k个滞后的p维向量自回归(VAR)模型,其中p代表研究者希望检验其中协整关系的随机变量的数量(www.e993.com)2024年12月18日。在本文的应用中,p被设定为5,根据AIC准则选择了VAR模型的滞后数。Johansen程序提供了两种协整检验方法:第一种是在存在r个协整关系的零假设H0下,使用Trace统计量提供H0与存在...

多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA

其中Z??,??是时间t下第i个分量变量,注意它对每个i和t都是一个随机变量。Z??具有(m,t)维度。当我们分析多元时间序列时,不能应用标准的统计理论。这意味着什么?请记住多元线性回归。当计算多元线性回归(1)的似然时,我们假设样本中的每个观测值(=x??)独立于其他观测值。因此可以通过单个观测值的概率密...

黑龙江大学2025统计类硕士研究生专业课新版

一元回归模型、最小二乘估计、回归系数的检验和推断、利用一元回归方程进行估计和预测。l多元线性回归多元线性回归模型、回归方程、最小二乘估计、回归系数的检验和推断、多重共线性、利用多元回归方程进行估计和预测。l时间序列分析和预测时间序列及其分解、时间序列的描述性分析、预测方法的选择、平稳序列的预测、...

统计学入门:时间序列分析基础知识详解

假设U??为白噪声,θ??为未知参数,对应前一步shock。MA(1)过程由白噪声组成,其均值始终为??。另一方面,方差和协方差可以推导为:可以推导出方差如下:同样可以推导出协方差如下:白噪声假设每个变量是相互独立的,所以可以消去它们。因此对于任意参数θ??,MA(1)过程都是弱平稳过程。现在用可视化的方法来验证...

Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失...

copula是一个多变量CDF,其边缘分布都是Uniform(0,1)。假设Y有d维,并且有一个多元和边缘。很容易证明,每个都是Uniform(0,1)。因此,的CDF根据定义是一个copula。使用Sklar(1973)的定理,然后我们可以将我们的随机变量Y分解为一个copulaCY,它包含关于我们的变量Y之间相互依赖...