2024年考前练习:中级经济师《经济基础知识》真题考点训练

5、总体参数的无偏估计量的方差小于其他的无偏估计的是()。单选题A.有效性B.—致性C.重要性D.无偏性正确答案:A答案解析:在同一抽样方案下，对某一总体参数θ，如果有两个无偏估计量θ1、θ2，如果θ1的可能样本取值较θ2更密集在总体参数真值θ附近，则认为θ1比θ2更有效。由于方差是独立分布...

数据并非都是正态分布:三种常见的统计分布及其应用

3、最小化估计误差正态分布假设支持最小二乘法(OLS)估计的有效性。当残差正态分布时,OLS估计器是“最佳”的线性无偏估计器(BLUE),这意味着在所有线性无偏估计中,它具有最小的方差。4、处理异常值正态分布的假设有助于识别异常值。在正态分布的假设下,大多数数据点应聚集在均值周围,只有少数数据点会落在...

VWAP 订单的最佳执行方法:随机控制法

最后,给定一个时间间隔,它被认为是“公平”基准价格,用[4]的语言来说,VWAP是一个价格,是任何随机选择的非战略交易者可以实现的价格的无偏估计。因此,击败市场VWAP将被视为“良好”的交易执行。本文提出了一种随机控制方法来解决经纪商应如何优化安排VWAP基准交易的问题。实际上,客户指定买入(或卖出)数量以...

2025年中国石油大学硕士研究生入学考试大纲(统计学)已公布

1.了解统计量、抽样分布的概念、三大抽样分布;2.熟悉样本均值的分布、样本方差的分布。3.熟悉充分统计量(七)参数估计1.熟悉点估计、区间估计;2.熟悉最大似然估计与EM算法、最小方差无偏估计、贝叶斯估计;2.了解置信区间的构造方法;3.熟悉总体均值的区间估计、总体比例的区间估计以及总体方差的区间估计。

AI训AI惨遭投毒9次大崩溃,牛津剑桥等惊天发现登Nature封面!

在这种情况下,每一代的数据都是通过上一代的均值和方差的无偏估计来近似的。高斯模型崩溃假设原始数据是从分布D_0(不一定是高斯分布)中采样的,且样本方差不为零。假设X^n是递归地使用上一代的无偏样本均值和方差估计来拟合的,其中且样本量是固定的。

点估计及估计量的评价标准

、总体方差的无偏估计量(www.e993.com)2024年11月11日。(二)有效性有效性(efficiency)是指估计量的方差尽可能小。一个无偏的估计量并不意味着它就非常接近被估计的总体参数,估计量与参数的接近程度是用估计量的方差(或标准误差)来度量的。对同一个总体参数的两个无偏估计量,有更小方差的估计量更有效。假定有两个用于估计总体参数的无偏估...

方差与标准差

去估计总体方差时,它恰好是的无偏估计量。为什么样本标准差使用被称为自由度的n-1,而总体的标准差使用n呢?这是因为自由度是指一组数据中可以自由取值的个数,当样本数据的个数为n时,其样本均值是确定的,只有n-1个数据可以自由取值,其中必有一个数据不能自由取值。所以,样本的标准差只能除以n-1,而不能除...

参数估计

评价估计量的标准有三个:无偏性;有效性(方差尽可能小);一致性。在对总体均值进行区间估计时,需要考虑总体是否为正态颁、总体方差是否已知、用于估计的样本是大样本(n≥30)还是小样本(n﹤30)等几种情况。大样本的估计:当总体方差已知时,总体均值在1-α置信水平下的置信区间为:...

论文推荐| 王乐洋: 偏差改正的Partial EIV模型方差分量估计

文献[42]得到了PartialEIV模型的非负最小二乘方差分量估计;然而以上总体最小二乘方差分量估计方法中并未考虑参数估值有偏性的影响。文献[43]推导了EIV模型的最小范数二次无偏估计,分析了由参数估值偏差引起的方差分量估值的偏差,推导了方差分量估值偏差的表达式。

期权交易的“艺术”:波动率如何预测?

Garman-Klass(1980)利用了交易时段最高价、最低价和收盘价三个价格数据进行估计,该估计量通过将估计量除以调整因子来纠正存在的偏差,以便得到方差的无偏估计。但Garman-Klass(1980)估计量无法解决价格序列中存在跳空开盘的情况。Yang-Zhang(2000)推导出了适用于价格跳空开盘的估计量,本质上是各种估计量的加权平均。