信用管理专业中,ESG投资的信用风险评估方法有哪些?

Sustainalytics的ESG评级体系以0到100的分数对公司管理ESG风险的能力进行打分，并根据风险程度将公司分为轻微风险（Negligible）、低风险（Low）、中等风险（Medium）、高风险（High）和严重风险（Severe）五个等级。Sustainalytics的ESG评级方法包括：风险识别与评估：识别公司面临的ESG风险，并评估其规模和影响程度。打...

2024年秋江苏开放大学公司战略与风险管理第三次作业答案

22、某公司2017年应收账款为10亿元,坏账率超过了公司警戒线5%,为了降低坏账率,该公司风险管理部]决定提高客户的信用标准,该政策预计可降低坏账率至3%,但同时公司销售额会有一定比率的降低。该公司风险管理部门应对坏账风险的对策为()A、风险对冲B、风险规避C、风险转换D、风险控制学生答案:C23、下列关于零...

投资学专业中,学生如何学习应用金融风险管理理论进行风险控制?

金融风险种类繁多，包括市场风险、信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风险、操作风险、法律风险等。市场风险指的是市场波动可能导致资产的价值下跌；信用风险则是借款人无法按时还款的风险；利率风险涉及利率变动对借贷成本的影响；汇率风险关注汇率波动对外汇交易收益的影响；流动性风险则指资产无法迅速变现的风险；操作风...

气候风险分析:物理风险量化分析案例

巨灾风险模型主要评估气候风险对公司财务的影响,该模块通过输入各类气候风险因素来评估有这些因素驱动的公司层面的财务影响,并输出经气候风险因素调整后的财务指标。金融风险模型仅对金融机构开展压力测试适用。由巨灾风险模型输出的调整后公司财务指标作为金融风险模型的输入,来评估相应的各类金融风险情况并输出金融风险度量指...

湘财股份2024年半年度董事会经营评述

负责各自业务经营领域的信用风险管理执行工作,对业务风险进行识别、评估、监控和应对;风险管理总部作为独立的风险管理部门负责监测、评估、报告湘财证券整体信用风险情况,并为业务决策提供信用风险管理建议,通过舆情监控、信用度量模型、压力测试、内部信用评级等手段计量和评估相关业务的信用风险水平,向业务部门、湘财证券经理...

来看FRM二级考试时长以及安排的介绍!

(一)FRM二级考试第一部分就是市场风险管理与操作(www.e993.com)2024年11月10日。在FRM一级中简单介绍了一下VaR的一些基础知识之后,在FRM二级中同样考察了VaR,二级考试中,主要考察VaR的实际应用,介绍了高级风险模型,波动率风险的管理。(二)信用风险一直是常考的内容,2023年的考纲和之前相比变化不大,主要还是考察信用风险分析,违约风险的度量和统...

2024年FRM二级下半年考试安排是怎样的?科普一下!

(一)FRM二级考试第一部分就是市场风险管理与操作。在FRM一级中简单介绍了一下VaR的一些基础知识之后,在FRM二级中同样考察了VaR。二级考试中,主要考察VaR的实际应用,介绍了高级风险模型,波动率风险的管理。(二)信用风险一直是常考的内容,2023年的考纲和之前相比变化不大,主要还是考察信用风险分析,违约风险的度量和...

精读《货币与信用理论》100讲:第40讲 货币购买力和其变化的度量...

第40讲货币购买力和其变化的度量问题(下)一、维塞尔对编制指数方法的改进这里米塞斯介绍了维塞尔提出的一个对计算货币指数方法的一个改进,想象一下,你的工资是每个月固定的,我们称之为“名义工资”。这个工资能买多少东西,比如食物、衣服或者娱乐,我们称之为“实际工资”。有时候,即使你的工资数字没有变,但由...

速看!2024年FRM考试科目及重点内容汇总!

1、市场风险测量与管理在FRM一级中简单介绍了一下VaR的一些基础知识之后,在FRM二级中同样考察了VaR。二级考试中,主要考察VaR的实际应用,介绍了高级风险模型,波动率风险的管理。2、信用风险测量与管理信用风险一直是常考的内容,主要还是考察信用风险分析,违约风险的度量和统计,信用风险衍生品和结构化产品。在这部分...

基于净值回撤法的债券和债券基金信用风险评价及相关性研究

一般来说,在债券出现违约前,知情投资者较少,且投资者的悲观情绪还没有达到较高水平,因此债券价格会出现幅度相对较小的异常下跌;随着信用风险的发酵,债券价格会出现新一轮大幅下跌。持有违约债券即“踩雷”债基的净值可能出现与违约债券价格类似的下跌情况。因此,笔者认为债基投资者可以将基金净值出现小幅异常下跌作为预...