科研进展 | 麻省理工&新国立:探索量子计算在衍生品定价中的应用

这篇论文讲述了量子算法如何在不完备市场中高效地计算衍生品的鞅定价,给我们揭示了量子计算再金融领域的具体应用案例。根据波士顿咨询公司(BCG)的报告,量子计算技术一旦成熟,预计将为金融服务行业带来700亿美元的额外收入。尽管目前量子计算仍在起步阶段,但其在模拟、投资组合优化和机器学习三个领域已开始显著提升金融机...

湖北省自考金融学(专升本)专业考试计划-2025年启用

培养学生金融市场营销的观念和能力,为从事相关工作和后续专业课程的学习打下基础。13.金融衍生品投资本课程旨在培养学生理解金融衍生品中各种投资的组合和管理方法。掌握金融衍生品投资的风险与收益、资产组合原理、资产定价原理、个人资产组合管理、金融衍生品投资管理等内容。为从事资产组合管理工作打下良好的理论与操作...

28个行业85个史上最全数据源汇总(推荐收藏)

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祝贺!上财获批3项国家自然科学基金重点专项

主持国家社科重点、一般等项目,从事于绿色金融、企业投融资、金融衍生品、基金市场的理论和实证研究,近期关注碳排放交易市场建设我国ESG体系构建等方面问题,近五年内先后在《管理科学学报》《经济学季刊》《金融研究》、ChinaEconomicReview期刊上发表论文,其中多项研究获省部级以上领导批示,并出版了专著《绿色金融:政...

密集科研项目:精算课题:基于应用数学和数理统计的金融衍生品定价...

套利定价模型和风险收益的多因素模型ArbitragePricingTheoryandMultifactorModelsofRiskandReturn.金融衍生品:期权期货市场OptionsMarkets期权定价分析与研究OptionsandOptionsPricing项目回顾和成果展示ProgramReviewandPresentation论文辅导ProjectDeliverablesTutoring...

??李辰旭:构建由数据驱动的金融衍生品定价模型 | 学术光华

北京大学光华管理学院李辰旭教授通过理论与实证相结合的研究,探索出了一种全新的有力方法——构建和应用数据驱动的金融衍生品定价模型(www.e993.com)2024年11月4日。李辰旭教授等所著的论文ImpliedStochasticVolatilityModels(可译作“隐含随机波动率模型”)不久前发表于金融学国际顶级期刊ReviewofFinancialStudies,对该定价模型进行了详细的分析...

IMF工作论文 | 新兴市场证券加入全球金融管网

在此背景下,2021年,国际货币基金组织(IMF)发表了工作论文《新兴市场证券加入全球金融管网》(EmergingMarketSecuritiesAccesstoGlobalPlumbing),从金融担保品跨境转移的经济学视角,提出了对促进新兴市场证券加入全球金融管网的思考和建议。中央结算公司征得IMF授权,翻译该论文,希望为人民币债券担保品加入全球金融管网...

浅谈金融衍生品在中国的发展

论文摘要本文从金融衍生品的特点入手,介绍了国内金融衍生品的发展状况,分析了股指期货的需求与可行性,国债期货的需求与可行性,最后对在中国发展信用衍生品进行了探索。金融衍生工具,又称“金融衍生产品”,是与基础金融产品相对应的一个概念,指建立在基础产品或基础变量之上,其价格随基础金融产品的价格(或数值)变...

华东政法大学法律与金融学院导师

3.金融衍生品OTC市场交易的法律问题研究,《改革与战略》,2008064.衍生品合约失败案例研究及其启示,《证券市场导报》,2010035.衍生品合约成功因素研究综述,《现代管理科学》,2010026.道德投资和邪恶投资对比研究,《上海管理科学》,2010037.存托凭证相关法律问题探讨,《上海金融》,2007128.社会文化、数字偏好...

第七届金融科技与智能监管国际峰会将于复旦举行

主要研究兴趣为量化投资、大数据金融、金融科技、绿色金融、衍生金融工具、科技监管以及不良资产处置领域的研究。刘教授曾在《JournalofEconometrics》、《JournalofInternationalMoneyandFinance》等国内外杂志发表论文80余篇;出版三部专著;主持国家自然科学基金委、科技部、教育部等课题20余项。