量化策略:商品期货的中高频数据的高阶特征分析

(3)因子相关性较低日频数据的数据维度较低,通常使用的包括价格,成交量,涨跌幅,换手率等,高频数据拥有更高的数据维度,类似期货市场中的tick数据,盘口五档的报价信息等,这是在日频维度中无法得到的数据,所以我们可以从更多的维度去开发因子,由于高频因子的高维度信息和丰富的数据处理方式,使用高频数据构造的因子...

滴滴回应赴港IPO传闻 强达电路大量销售相关规律性数据|IPO观察哨

从涉及高达19项与营业收入直接相关的规律性数据合计总额约为67.32亿元来看,正好是强达电路2019年度-2023年度累计营业收入33.53亿元的2倍来看,强达电路的营业收入可能是精心策划或安排好的数据,且从表现出非常严谨逻辑性结果来看,大概率系人为干预的数据结果,因此强达电路营业收入的真实性应该不容乐观。此外与营业收入相...

中信建投海外丨人民币vs中美利差的相关性因何生变

2022年以来,中美利差收窄的同时,人民币兑美元也出现趋势性贬值,利差与汇率的相关性显著增强,但二者走势在之前并没有特别明显的正向、持续关联,原因在哪?2015年汇改之后,人民币兑美元汇率市场化程度提升,但其走势与中美10年期国债利差的相关性并不明确,不存在稳定的正相关性。但最近两年多时间,中美10Y利差和汇率的...

强达电路创业板IPO:高达一百二十余项财务数据和指标呈现规律性...

从上表中涉及高达19项与营业收入直接相关的规律性数据合计总额约为67.32亿元来看,正好是发行人2019年度-2023年度累计营业收入33.53亿元的2倍来看,发行人的营业收入可能是精心策划或安排好的数据,且从表现出非常严谨逻辑性结果来看,大概率系人为干预的数据结果,因此发行人营业收入的真实性应该不容乐观。2.与收入直接相...

2.8万条数据揭秘连续涨停股: 绩差小盘特征鲜明 三大风险需警惕

追涨停板一直以来颇受短线投资者青睐,甚至被冠以“龙头战法”的美誉。连续涨停股有哪些特征,后续上涨的持续性如何?证券时报·数据宝统计了2005年以来近2.8万次连续涨停记录发现,这类个股多以题材炒作为主,绩差小盘特征鲜明,交易风险较高。与大盘相关性不强...

【国信策略】公司治理数据在 A 股投资中的实践

独立运营团队根据相关规章制度对评级过程进行规范化操作,该团队不参与受评企业的咨询服务业务,亦不向受评企业收取评级费用,最大程度保证独立性;专业人员采用先进的数据算法及模型,全面构建指标数据库,并开展分析评级(www.e993.com)2024年11月5日。(4)定期维护更新模式。运营团队以季度为周期更新评级结果,不断补充更新评级指标数据保证结果的及时性,...

薛佳伟|个人信息保护与平台数据流通的平衡构建——信息与数据区分...

通说认为数据是信息的载体,数据与信息表现为形式与内容的关系,但大数据时代,形式、内容被赋予了另外的含义,形式表现为对完备性的要求,内容表现为对分析过程的追求。1.数据注重形式完备大数据时代到来前,以统计学为理论支撑的小数据采取抽样分析方法,进行统计分析,表现为数据量小、抽样性及精确性的特征,分析结果的...

【浙商宏观||李超】金融数据回落既有短期也有长期视角

也建议关注相关结构性数据:4月末,金融机构中长期贷款增速10.2%,较前值的10.4%继续回落,自2023年5月见顶后,数据震荡下行;我们测算的有效社融(中长期贷款+非标项目+直接融资)增速4月末为7.9%,较上月继续回落0.3个百分点,也处于下行通道;我们估算的“信贷脉冲”指标继续回落,其对经济和市场的带动有较强领先性,值得...

【中睿行业分享】计算机行业β探讨

财政数据相关性拟合产业数据相关性拟合同时此时期政策鼓励并购,且流动性相当充裕,整体估值端也相当友好。无风险利率正向影响市场流动性正向影响2013-2015年属于产业与估值共振的“戴维斯双击”阶段。2、2016-2018年——财政影响为主此阶段产业领域缺乏明显的创新技术驱动力(4.600,-0.20,-4.17%),而政府类客户...

郭磊丨等待需求侧:2024年中期宏观环境展望

2023年底召开的中央经济工作会议强调,要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。2024年1-5月,高技术产业增加值同比增长8.7%,快于同期工业增加值同比的6.2%。其中计算机通信电子行业工业增加值同比增长达13.8%,汽车业增加值同比增长10.5%,铁路船舶航空航天业...