中信证券:3月预计市场不会再出现量化引发的流动性冲击 上半月建议...
长端债券到期收益率的不断走低短期来看包含了交易面和情绪面因素,但也反映了当前资本市场并不缺少资金,缺少的是低风险、低波动和稳定现金回报的资产。在这种“资产荒”背景下,如果没有经济增长预期的系统性好转,我们认为央国企红利股仍然是高净值人群和保险资金等长线资金的主要增配方向。尤其对于高净值人群而言,在...
奥鹏_北语23秋《证券投资与管理》作业2【标准答案】
13.反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是:▁▁▁▁。A、证券市场线方程B、证券特征线方程C、资本市场线方程D、套利定价方程14.某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为___。A...
上海岩山科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
市场风险溢价是指投资者对与整体市场平均风险相同的股权投资所要求的预期超额收益,即超过无风险利率的风险补偿。市场风险溢价通常可以利用市场的历史风险溢价数据进行测算。考虑到评估对象对应的主要经营业务在中国境内,故我们利用中国的证券市场指数的历史风险溢价数据计算。中国的证券市场指数选用具有代表性的沪深300指数(3...
宁波三星医疗电气股份有限公司关于收购杭州明州姑娘桥康复医院...
1、无风险报酬率Rf10年期中债国债收益率作为无风险收益率2、市场风险溢价ERP的确定银信资产评估有限公司2023年度基准日评估项目的ERP统一选定为5.91%。3、确定对比公司相对于股票市场风险系数β(UnleveredBeta)首先按新证监会卫生行业选取可比公司,选取标准为:近2年盈利,上市2年以上,只发行A股,所从事的行业或其...
世界著名金融经济学家迈克尔·詹森去世,享年84岁,诺奖得主法玛...
其中,E()为某证券或组合的期望收益率;rf为无风险收益率;为系统风险;E()为市场组合的期望收益率。因此,由CAPM模型所给出的这种期望收益率就可以作为一种衡量基准用以对基金组合的表现加以衡量。具体而言,如果基金实际取得的收益率在扣除由资本资产定价模型所决定的期望(理论)收益率的差值为正,说明基金组合收益在...
贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告
rf:无风险收益率;MRP:市场风险溢价;βL:权益的系统风险系数;rc:企业特定风险调整系数(www.e993.com)2024年7月8日。②溢余资产价值溢余资产是指评估基准日超过企业生产经营所需,评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产。被评估单位无溢余资产。③非经营性资产、非经营性负债价值...
固定收益策略周报(23年45期)
2.利率债一级市场:上周利率债(含地方债)发行5279.74亿元,环比增加1189.31亿元;净融资额3685.70亿元,环比增加3601.52亿元。上周国债一级投标情绪尚可,2Y国债超额认购倍数为6.24倍,30Y国债的超额认购倍数为5.80倍;地方债发行较少,仅1期7Y安徽债的超额认购倍数超过30倍;政金债投标情绪较好,5Y和10Y口行债超额认购倍...
2020年金融专硕部分院校回忆版真题汇总
9.证券市场线描述的是证券期望收益率与()的关系。A.投资风险B.非系统性风险C.市场风险D.总风险10.根据金融机构的资产负债表,市场短期利率上升,对下列哪个金融机构产生不利影响?()A.投资银行B.保险公司C.商业银行D.共同基金11.关于高频交易,错误的表述是()。
...会计师考试《财务成本管理》高频考点:资本市场线与证券市场线
中公会计为各位考生整理汇总了各章节的高频考点,希望对大家的复习有所帮助哦!第三章价值评估基础考点3资本市场线与证券市场线的比较CPA考试渐渐逼近,学习压力突增,如果能够有的指引和帮助,备考无疑会变得更加轻松。正在火热招生中,期待您的加入!注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及原文地址。
他是最伟大的证券交易者之一,他对市场的12条真知灼见备受推崇
交易时勒布会写一张清单,说明购买原因,其中包括:基本面信息、目标与风险、综合信息。当他约束自己遵守这些合理的规则的时候,这些规则将帮助他控制自己的情绪,打消那些冲动的购买念头。勒布相信,所有的证券都是投机性而又有风险的,所以他认为,交易者要有能力自己做出分析和决定。交易者要有能力判断市场周期的行为,还要...