易方达医药生物股票C(010388)

基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股...

股票期权越来越受青睐,众机构期待制度完善

就期权品种的拓展，杨睿具体建议称，未来行业ETF期权，甚至个股期权，在合适的时候也可以渐进式推出，这有助于提高做市能力。另外，杨睿提出两个期待，一是能否进一步拓展场内期权合约期限，因为场外期权时间期限基本上是一到两年，而场内期权最长9个月，在用场内期权对冲场外期权之时，在时间上存在割裂；二是未来是否可...

如何进行期权对冲操作?这种对冲策略有哪些实际应用?

保护性看跌期权是最直接的对冲策略之一。投资者购买看跌期权,为其持有的股票头寸提供下行保护。这种策略特别适用于市场不确定性增加时,投资者希望锁定潜在损失的情况。备兑看涨期权策略则适用于那些持有股票并希望增加额外收入的投资者。通过卖出看涨期权,投资者可以获得期权费用,但同时放弃了股价大幅上涨带来的部分收益。...

中证股债动态合成期权策略指数报8988.99点

据了解,中证股债动态合成期权策略指数由股票和债券两类资产构成。通过动态调整这两类资产的配置比例,合成相应资产组合期权的暴露头寸,从而达到对冲组合风险的效果。该指数以2004年12月31日为基日,以1000.0点为基点。

如何利用期权期货进行对冲风险?这种对冲对投资组合有何保障?

对冲策略的实施步骤1.风险评估:首先,投资者需要评估其投资组合的风险敞口,确定哪些资产面临价格波动的风险。2.选择工具:根据风险评估结果,选择合适的对冲工具,如期货或期权。3.建立头寸:根据选择的工具,建立相反的头寸。例如,如果持有股票多头,可以购买看跌期权或卖出股指期货。

基金对冲什么意思?基金对冲的操作方法有哪些?

二、期权对冲利用期权合约的特性来对冲风险(www.e993.com)2024年11月28日。例如,买入看跌期权,当标的资产价格下跌时,期权的价值会上升,从而抵消股票组合的损失。|操作方式|优点|缺点||---|---|---||买入看跌期权|风险有限,损失最多为期权费用|期权费用较高,可能影响整体收益|三、...

如何进行有效的对冲交易?这些对冲策略有哪些风险?

一、对冲交易的基本原理对冲交易的核心思想是通过同时进行两笔方向相反、数量相当、风险敞口相互抵消的交易,来降低市场波动对投资组合的影响。例如,投资者持有一定数量的股票多头头寸,为了对冲市场下跌的风险,可以同时做空股指期货。二、常见的对冲策略1.期货对冲通过在期货市场上建立与现货市场相反的头寸,来对冲现货...

认沽期权对冲股票风险的方式最详细的解答

如何使用认沽期权对冲股票风险：1.锁定卖出价格：当你担心持有的股票或ETF价格下跌时，可以购买相应数量的认沽期权来锁定一个最低卖出价格。这样，无论市场价格如何下跌，你都有权利以期权合约规定的价格卖出你的资产。2.对冲损失：如果股票或ETF的实际价格下跌，认沽期权的价值会上升。期权价值的增加可以抵消你持有的...

股票和期权的对冲,是怎样的逻辑?

2.短股票期权对冲策略借出股票,同时卖出相应数量的看涨期权。当股票价格上涨时,看涨期权的价值下跌,从而抵消股票投资的损失。3.复合对冲策略采用多种期权合约的组合,以平衡不同的风险。如同时购买看涨期权和看跌期权,以保护头寸免受股价的波动。通过对冲策略,投资者可以降低投资组合的波动性和风险。当市场价格...

一篇文章告诉你做期权对冲需要注意什么?

在当前市场环境下,许多股票和指数面临下跌风险,利用期权与股票或指数进行组合交易,可以有效对冲下跌风险。以下是一种基于股票的期权对冲策略:1.买入跨式价差期权:同时购买看涨期权和看跌期权,两者的执行价格和到期时间相同。例如,某股票市价为每股10元,投资者预计其将跌至5元,可以选择购买执行价格为9元、3个月后...