年内最“失意”!这类基金 规模跌回五年前 路在何方?

公募量化对冲基金迎年内最大回撤9月下旬,A股市场出现快速反弹,四大股指期货亦大幅上涨,基差甚至出现久违的大幅升水情况。由于股指期货快速上涨,不少公募量化对冲基金的空头头寸出现大幅亏损,这些基金需要通过补充现金流或卖出股票补充保证金,此举对产品净值产生较大影响,多数基金净值因此出现较大幅度回撤。公募量化...

公募量化对冲基金“失意” 业绩回撤规模跌回五年前

不过，一向以稳称道的公募量化对冲基金，却成了此轮反弹行情中最失意的一类基金。数据显示，有20只公募量化对冲基金年内出现亏损，其中多数基金业绩在此轮大盘反弹行情中由盈转损，遭遇较大回撤。对此，多数机构表示，净值回撤主要受股指期货基差的快速大幅收敛所拖累。公募量化对冲基金迎年内最大回撤9月下旬，...

绿水青山“债”出发,6大亮点了解这只绿债基金

最大回撤:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤绝对值越小,说明基金的回撤风险越小,反之亦然。年化波动率:即指定区间内收益率标准差的年化值。年化波动率数值越大,代表回报远离过去平均数值,故波动风险越高;相反,年化波动率数值越小,波动风险亦较小。汇...

长安鑫兴混合A:2024年第三季度利润273.71万元 净值增长率14.32%

截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1053,位于同类可比基金49/106。截至11月11日,基金近三年最大回撤为28.94%,同类可比基金排名36/106。其中,单季度最大回撤出现在2022年四季度,为23.46%。据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为33.49%,同类平均为41.12%。2022年末基金达到91.59%的最高仓位,2021年末最低,...

说说重仓的稳健固收+基金(代码版)

最大回撤:截至2024年Q3末,近三年基金最大回撤3%,绝大部分时候约1%。回撤控制的比前华泰柏瑞鼎利和安信稳健增值混合要好。资产配置:股票仓位接近20%,剩余都为债券。股票仓位分析:截至Q2末,股票仓位中,公用事业仓位最重,其他分布比较均衡。固收+基金,配置小仓位的股票,试图提升收益。目前,我个人基本用上述四...

公募基金TOP10榜 | 9月接住“泼天富贵”基金大盘点

相对8月排名,9月债基最佳TOP10大部分还是老面孔,但年内回报率几乎持平,说明在9月最后几个交易日,债基特别是重仓长期国债的债基,收益率出现了较大回撤(www.e993.com)2024年11月25日。不过有一类债基却在股市上涨中获益了,那就是可转债基金。股票大幅上涨带动可转换债券反弹,可转债基金年内亏损幅度快速缩小,上期垫底的融通可转债C年内亏损17.35...

华商远见价值混合A:2024年第三季度利润7374.71万元 净值增长率...

截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3919,位于同类可比基金297/385。截至11月8日,基金近三年最大回撤为69.26%,同类可比基金排名4/399。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为26.41%。据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为83.71%,同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到91.66%的最高仓位,2022年三...

水平的相关情况如何?这种情况对生活有哪些影响?

为了更直观地展示不同基金经理的水平差异,我们可以通过以下表格进行比较:从上述表格可以看出,经理B的近三年年化收益率较高,但最大回撤也相对较大。这意味着投资者在追求高收益的同时,需要承受更大的风险波动。基金的投资水平不仅影响着投资者的财富增值,也对生活产生着多方面的影响。

2023年度系列 | ETF市场大盘点:回撤70%,依旧碾压全场!

虽然华夏基金游戏ETF大幅回撤70%,规模相比年中缩水近20亿元,但该ETF依旧凭借34%的年度涨幅勇夺2023年ETF涨幅榜亚军。海通证券认为此前游戏新规意见稿本意出发点仍是立足于保障和促进中国游戏市场的繁荣与发展,特别需要重视游戏与人工智能结合带来的爆发性发展空间,MR内容及生成式AI技术的应用,都有望给游戏产业带来更广...

10天最大跌幅近1.5%,超千只纯债基金收“碎蛋”

近期，债券市场出现了一波调整，不少纯债基金都出现了比较明显的回撤。Wind数据显示，8月6日~8月15日，超千只纯债基金在这10天的收益均为负。其中，多只纯债基金的区间回撤超过0.8%，最大跌幅将近1.5%。此外，还有部分基金近期的跌幅已经抹去了今年很大一部分收益。比如新华利率债债券，以A类份额为例，截至8...