资本新规下中小银行债券业务风险管理研究
例如,资本新规增设了担保债券风险暴露,币种错配的特定风险暴露,次级债、股权和其他资本工具风险暴露等。二是细化了部分风险暴露分类,调整了部分风险敞口权重。例如,资本新规强调对商业银行进行信用风险评估和分级;增加了担保债券风险暴露和币种错配特定风险暴露的风险权重乘数;银行债权基础风险权重提高至40%,甚至更高,满足...
烟台银行获准发行资本补充工具15亿,10.3亿投资资产已违约
11月13日,烟台银行公开国家金融监督管理总局山东监管局关于核准该行资本补充工具计划发行额度的批复(鲁金复〔2023〕142号),核准烟台银资本补充工具计划发行额度15亿元,在批准额度内该行可自主决定工具品种、发行时间、批次和规模,额度有效期为本批复下发之日起24个月。批复文件同时要求,“你行应制定并不断完善与...
首家!中国银行拟发行1500亿元减记型总损失吸收能力非资本债务工具
从公开信息来看,中国银行是我国首家披露发行总损失吸收能力非资本债务工具的商业银行。2021年,中国人民银行等部门发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》,要求我国全球系统重要性银行的风险加权比率应于2025年初达到16%、2028年初达到18%,杠杆比率应于2025年初达到6%、2028年初达到6.75%。2022年,中国人民...
中国建设银行股份有限公司2023年年度报告摘要
(2)工具类型:减记型无固定期限资本债券或减记型合格二级资本工具,符合《商业银行资本管理办法》相关规定,可用于补充商业银行资本;(3)发行市场:包括境内外市场;(4)期限:减记型无固定期限资本债券的期限与本行持续经营存续期一致,减记型合格二级资本工具的期限不少于5年期;(5)损失吸收方式:当发行文件约定的触...
中信证券:二级资本债发行或将提速,且不排除TLAC非资本债务工具...
(2)TLAC非资本债务工具:考虑到偿还顺序等条款设置,非资本债务工具的收益率料将低于资本工具,四大国有银行未来可能会加大非资本债务工具的发行比例,但目前国内尚未正式发行非资本债务工具,即便开始尝试,预计短期内规模体量仍不及传统资本补充工具。(3)其他达标路径:加大信贷资产证券化的发行力度或提高存款保险基金...
曾刚:永续债拓宽中小银行“补血”渠道
中小银行在支持“三农”、小微和民营经济中发挥着重大作用,永续债是重要的外源性资本补充工具,未来有必要给予中小银行特别是农信机构和民营银行一定的政策倾斜,以更好支持中小银行健康可持续发展(www.e993.com)2024年7月27日。具体有以下几个方面的建议。适度放松永续债发行门槛,加速中小银行永续债扩容。可设定差异化的发行标准和审批要求,适当放松...
仅剩1年!多家大行计划发行非资本债务工具 总缺口上万亿
招商证券银行业首席分析师廖志明也表示,存款保险基金若按照“实缴金额/上限”的2.5%计入TLAC,则2024年我国G-SIBs的TLAC缺口分别为1.7万亿/0.4万亿元。数据显示,截至2023年末,五大行已公告待发行的资本补充工具规模约1.08万亿元,2024年将到期资本债券规模0.61万亿元。廖志明预测,考虑2023年四季度已发行0.29...
第四节 持续性银行监管的安排
(2)划入和拨出的资金必须在银行公开的帐目上单独公布;(3)资金可随时用于弥补损失;(4)损失不能从上述资金中直接冲销,必须从资金损益帐户中冲销。协议同时还承认其他形式的补充资本(在协议中称为二级资本),如各种准备金和混合型资本工具,它们是银行资本的组成部分,因此应被列入资本计量体系中。
德勤、安永解析《商业银行资本管理办法》!
(1)监管机构可以根据单家银行经营管理和风险水平等情况调整银行使用的市场风险资本计量方法;(2)补充了股票衍生工具和商品风险工具的定义。标准法板块(1)计量一般利率风险的维伽(Vega)风险敏感度时,隐含通胀率曲线和交叉货币基差曲线的维伽风险因子只需要考虑期权剩余期限维度;(2)计量商品风险得尔塔(Delta)风险敏感度...
上海浦东发展银行股份有限公司 2023年半年度报告摘要
(2)根据原中国银保监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》,公司在官方网站(spdb)投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息。(3)系统重要性银行附加资本:根据人民银行《系统重要性银行附加监管规定(试行)》,系统重要性银行应额外满足附加资本要求,...