量化研究 | 基于缠中说禅思路的新版AMA均线
1.它比旧版AMA均线使用的参数更少,仅仅需要一个周期参数,而旧版AMA均线最少需要三个可变参数。这对于基于均线构建的交易策略可以大大节省参数开支,把参数用于其他模块的实现。2.新版AMA均线算法可用于移动出场的止盈止损,制作一个自适应的移动出场线。3.平替MA、EMA、SMA等传统均线指标。源码:源码已经上传...
通达信DLL:李津大局观C语言实现VIDYA均线自适应动态平均线??
VIDYA(自适应动态平均线)是一种自适应加权移动平均线指标。它由TusharChande开发,旨在提高EMA(指数加权移动平均线)指标的性能。1992年3月,TusharChande首次在《股票和商品技术分析》杂志上介绍了该指标。后来,该指标经过修改,并在TusharChande和StanleyKroll于1994年在纽约JohnWileyandSon...
「量化交易」AMA 自适应均线
综上所述,自适应移动平均(AMA)作为一种改进的移动平均模型,在处理震荡行情和避免错误信号方面具有显著优势。通过合理利用其自适应性特点,交易者可以更有效地捕捉市场趋势,提升交易表现。
期货用什么均线最好
4.自适应移动平均线(AMA)自适应移动平均线是一种根据市场波动性自动调整其敏感度的均线。AMA由PerryKaufman提出,旨在减少在市场波动性较低时的噪音影响,并在波动性增加时提高敏感度。AMA适用于各种市场条件,尤其是当市场趋势不明显或频繁变化时。在选择均线时,交易者应考虑自己的交易风格、市场条件以及交易品种...
李津:零滞后均线JMA均线滤波器在金融市场的应用和优势(二)
追踪这一变化是非常困难的。但自适应滤波器,如JMA,能够更容易地指示何时发生了反转。结论:虽然军方使用的滤波器可能比JMA更优秀,但如果您的目标是追踪良好的交易机会而不是敌对飞机,JMA是市场上最好的、价格合理的降低金融市场数据噪声的滤波器。我们对此充满信心,并提供保证。#面对高考我想说#计算方法:
零滞后JMA均线:金融市场先进降噪滤波,外文翻译时间序列分析(一)
JMA(JurikMovingAverage)均线指标是一种高级的自适应移动平均线,由MarkJurik开发(www.e993.com)2024年10月2日。第一部分:价格缺口平滑时间序列数据,例如每日股票价格,以去除不必要的噪声,不可避免地会产生一个比原始时间序列慢的图表(指标)。这种“慢”会导致图表在一定程度上滞后于原始系列。例如,31天简单移动平均线会使价格时间序列滞后...
李津:零滞后JMA均线金融降噪滤波,外文翻译时间序列分析(一)
JMA(JurikMovingAverage)均线指标是一种高级的自适应移动平均线,由MarkJurik开发。第一部分:价格缺口平滑时间序列数据,例如每日股票价格,以去除不必要的噪声,不可避免地会产生一个比原始时间序列慢的图表(指标)。这种“慢”会导致图表在一定程度上滞后于原始系列。例如,31天简单移动平均线会使价格时间序列滞后...
量化策略回测(一)——基于“短期智能均线突破策略”的胜率测算
智能均线的基本原理是运用算法动态测算出不同阶段适用于不同品种的自适应均线,相比于手动的参数调整,智能均线由程序自动计算更为准确和省时。均线突破策略是一种常见的量化策略,一般量化策略会采用5日、10日、20日等常规均线的突破进行策略回测,智能均线突破策略目前市场尚未有公开研究。我们运用新缠系统的回测功能对...
专享策略09 | 基于成交量的阶梯均线过滤震荡行情
均线的理想状态应该就是这种样子,趋势的时候变化,震荡时候就应该走横,不要有绕来绕去的变化。在软件里实现:如上图,当出现震荡时,多条均线形成阶梯一样的形态。遇到趋势时又能恢复原样。我们都知道,均线即使肉眼观察到是“横”的状态,它具体的数值也是会有微小变动的,如果它的前值与新值一致,我们就可以通过一...
过滤震荡、捕捉趋势——谈一谈AMA自适应均线
这样导致了AMA不仅能够通过自适应感知当前大方向绘制出自适应的均线,还可以通过波动率求出在什么时候给予合适的入场阈值最适合交易系统出入场。也就是说,它分为两部分主逻辑,第二部分逻辑在波动率层面做了又一次自适应。考虑到这是一套较为复杂的择时模型,我们决定不再修改任何其他的参数,比如在1小时K线下,其过滤...