量化专题 | 利率曲线的政策定价与久期择时策略

从拟合优度来看,均值回复可以提供基础预测能力但效果较弱(2.0%-2.6%的拟合优度),额外的预测能力需要依赖于短期动量项和长期动量项的补充。综上,基于均值回复、短期动量和长期动量的三因子利率预测模型大致能够提供7.7%-7.9%的拟合优度,相比于旧版的CIR模型或者MM模型,模型对短期利率变化的预测效果有了一定的提升。

扩大内需的秘密,藏在这两个窗口中

可以看到,真实增长率和使用各年龄段消费增长率算出的推测增长率之间,有较高的相关度,仅仅使用人口这单一变量,就达到了统计上的0.1%的显著水平,拟合优度也达到了0.4。使用一个固定的各年龄人口的消费增长率,再乘上各国的年龄结构,我们可以很好地解释当前国家之间的消费增长率差异!那么,如果继续使用这一稳定的各年龄...

【金工专题】基于Nelson-Siegel模型的10-30Y国债期货套利策略研究

本文中我们选择采用Nelson-Siegel(NS)模型来拟合收益率曲线,主要源于以下几点考量:1)模型复杂性:NS模型可以通过较少的参数来刻画收益率曲线的形态,相比于SV模型其参数稳定性更优。2)灵活度:NS模型可以刻画多种利率期限结构,模型具有较强适应性和灵活度。3)经济含义:NS模型中参数具有明确的经济学含义,模型具有较高解...

预测模型教程:详解区分度和校准度的SPSS操作

3.点击Save,在PredictedValues下勾选Probabilities,目的是为了在数据库中新生成一个概率值,用于绘制ROC曲线和校准曲线图。4.点击Options,勾选Hosmer-Lemeshowgoodness-of-fit,用于输出Hosmer-Lemeshow拟合优度检验的结果。三、Logistic回归结果VariableintheEquation中输出了每个影响因素的回归系数(β)、OR值...

不同沥青混合料的动态模量及其与路用性能关系的研究

并通过非线性最小二乘法进行拟合分析，通过判定系数R^2，评判西格摩德模型的拟合优度。通过计算，得到6种沥青混合料动态模量主曲线方程系数如表4所示。由图2、3可知：沥青混合料动态模量主曲线与移位因子相结合，可以反映沥青混合料在温度与加载频率综合作用下的动态模量变化规律，可以用于分析与预测不同温度和加载频率...

蒋飞:中国自然利率和泰勒公式

结果表明，利率缺口对于产出缺口的反应系数为正值，对通胀缺口反应系数为负，模型拟合优度为0.59；如果考虑利率平滑，加入利率缺口的滞后项，模型拟合优度上升至0.87，且利率缺口滞后项系数绝对值最大，对本期利率缺口作用最明显；如果加入M2/GDP的对数变量，模型解释力度相比于模型（1）也有较大提升，拟合优度上升至...

2024年南京信息工程大学硕士研究生招生管理工程学院考试大纲

4.回归直线的拟合优度及显著性检验;5.点估计和区间估计,包括置信区间和预测区间;6.多重共线性的含义、产生的问题、判别及处理方式。(十一)时间序列分析和预测4.时间序列构成要素及平稳序列、非平稳序列的含义;5.时间序列的描述性分析;6.平稳序列的预测,特别是移动平均法、一次平滑指数法。

MD+实验-孙学良Angew:卤化物固态电解质突破性进展

Li9YI12和Li4YI7SE中的Li空位分别为15.91%和28.29%，非常接近其理论值（16.67%和28.57%）。从联合细化过程中提取了细化的NPD数据，如图2c和d所示。每个案例都获得了出色的拟合优度（GOF）。因此，证实最初通过精炼SXRD数据求解的代表性Li9YI12和Li4YI7材料的晶体结构是非常可信的。Li9YI12和Li4YI7的所...

excel的曲线拟合原理是什么【详解】

有许多衡量拟合优度的标准,最常用的一种做法是选择参数c使得拟合模型与实际观测值在各点的残差(或离差)ek=yk-f(xk,c)的加权平方和达到最小,此时所求曲线称作在加权最小二乘意义下对数据的拟合曲线。有许多求解拟合曲线的成功方法,对于线性模型一般通过建立和求解方程组来确定参数,从而求得拟合曲线。至于非线性...

揭秘生存曲线背后的生物统计学

比较两条生存曲线以上对孟德尔遗传学中的拟合优度检验之回顾将有助于我们深度理解对数秩检验何以能确定两条生存曲线差异的统计显著性。我们将通过一个来自文献[11]的实例来阐明对数秩统计量的计算过程。这是一个总共54位病人的急性淋巴性白血病(acutelymphoblasticleukemia,ALL)临床试验,目的是比较异体(allogenic...